Сравнение XLG с OEF
XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 16.48%/yr vs 16.22%/yr for OEF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLG и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 8.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLG имеют среднегодовую доходность 16.48%, а акции OEF немного отстают с 16.22%.
XLG
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 16.48%
OEF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам XLG и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 4.04% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.75% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between XLG and OEF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2005 г. | 0.98 |
The correlation between XLG and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLG vs. OEF — Ранг доходности на риск
XLG
OEF
Сравнение XLG c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLG | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.96 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 7.61 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLG и OEF
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLG | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -54.11% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.06% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -19.80% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -26.47% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -31.44% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.63% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -11.72% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.84% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и OEF
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLG | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.70% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 10.75% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 13.47% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.83% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.45% | +0.42% |
Сравнение комиссий XLG и OEF
И XLG, и OEF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и OEF
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности OEF в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.87% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.65% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XLG and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLG has higher volatility (4.63%) compared to OEF (3.70%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs OEF's -54.11%.
On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs 16.22% for OEF. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLG and OEF have the same expense ratio: 0.20% per year.
OEF has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.65% for XLG.
XLG is categorized as S&P 500, while OEF is Large Cap Blend Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLG и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор