PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.28%/yr vs 16.70%/yr for OEF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLG и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLG имеют среднегодовую доходность 17.28%, а акции OEF немного отстают с 16.70%.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Correlation

The correlation between XLG and OEF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.98

The correlation between XLG and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и OEF

Секторы
XLG
OEF

Технологии

43.9%
41.0%

Коммуникационные услуги

17.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.5%

Финансовые услуги

9.6%
10.7%

Здравоохранение

7.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.4%

Энергетика

2.7%
2.6%

Промышленность

1.9%
5.3%

Сырьевые материалы

0.6%
0.5%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

XLG
43.9%
OEF
41.0%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
OEF
14.5%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
OEF
10.5%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
OEF
10.7%

Здравоохранение

XLG
7.0%
OEF
8.3%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
OEF
5.4%

Энергетика

XLG
2.7%
OEF
2.6%

Промышленность

XLG
1.9%
OEF
5.3%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
OEF
0.5%

Недвижимость

XLG

-

OEF
0.3%

Коммунальные услуги

XLG

-

OEF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

XLG vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.35

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.17

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.70

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

11.37

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.91

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XLG и OEF

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-54.11%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.06%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-19.80%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-26.47%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-31.44%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.63%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-11.76%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.62%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и OEF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 3.19% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.09%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.48%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.72%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.69%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.44%

+0.40%

Сравнение комиссий XLG и OEF

И XLG, и OEF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и OEF

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XLG and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs OEF's -54.11%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 16.70% for OEF. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG and OEF have the same expense ratio: 0.20% per year.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.60% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while OEF is Large Cap Blend Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор