Сравнение IWL с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
IWL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWL и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции IWL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.87% против 17.41% соответственно.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и SPMO
IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IWL
SPMO
Сравнение IWL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.96 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.90 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWL и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и SPMO
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и SPMO
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -30.95% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.70% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -22.74% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -30.95% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -7.31% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.66% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.60% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и SPMO
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.22% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.80% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 22.77% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.08% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 20.09% | -2.03% |