PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OEF с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OEF и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у IWL с доходностью 9.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEF имеют среднегодовую доходность 16.78%, а акции IWL немного отстают с 16.52%.


OEF

1 день
2.03%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.60%
1 год
28.24%
3 года*
23.02%
5 лет*
15.42%
10 лет*
16.78%

IWL

1 день
1.85%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.79%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.51%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и IWL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF
8.71%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
9.79%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between OEF and IWL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.93

The correlation between OEF and IWL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 100 ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Доходность на риск

OEF vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OEFIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.84

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

12.27

-1.75

OEF vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEF и IWL

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IWL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OEFIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-32.71%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.83%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-19.15%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-25.65%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-32.71%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.04%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-3.88%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.27%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и IWL

iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеют волатильность 4.96% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OEFIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.80%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.03%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

12.77%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.26%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.13%

+0.36%

Сравнение комиссий OEF и IWL

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и IWL

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью IWL в 1.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.04%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.04%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, OEF and IWL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OEF has higher volatility (4.96%) compared to IWL (4.80%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs IWL's -32.71%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.78% vs 16.52% for IWL. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.78% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

OEF and IWL have nearly identical dividend yields, around 1.04%.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWL is Large Cap Growth Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while IWL tracks Russell Top 200 Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.15% for IWL.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор