Сравнение OEF с SPXV
OEF (iShares S&P 100 ETF) and SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.78%/yr vs 16.32%/yr for SPXV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXV.
Доходность
Сравнение доходности OEF и SPXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у SPXV с доходностью 11.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEF имеют среднегодовую доходность 16.78%, а акции SPXV немного отстают с 16.32%.
OEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 16.78%
SPXV
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 12.62%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам OEF и SPXV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.71% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 11.85% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
Correlation
The correlation between OEF and SPXV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between OEF and SPXV shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. SPXV — Ранг доходности на риск
OEF
SPXV
Сравнение OEF c SPXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | SPXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.21 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 13.67 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и SPXV
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SPXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -34.34% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.15% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -19.89% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -26.58% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -34.34% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.21% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -4.51% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.15% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и SPXV
iShares S&P 100 ETF (OEF) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеют волатильность 4.96% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.73% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 10.43% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 13.18% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.87% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.06% | +0.43% |
Сравнение комиссий OEF и SPXV
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и SPXV
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPXV в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.89% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, OEF and SPXV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEF has higher volatility (4.96%) compared to SPXV (4.73%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs SPXV's -34.34%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.78% vs 16.32% for SPXV. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.78% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
OEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.89% for SPXV.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXV is S&P 500. OEF tracks S&P 100 Index, while SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.09% for SPXV.
SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и SPXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор