PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXV с SPXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXV с SPXN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN).

SPXV и SPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXV или SPXN.

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPXN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.79

SPXN:

0.59

Коэф-т Сортино

SPXV:

1.29

SPXN:

1.04

Коэф-т Омега

SPXV:

1.19

SPXN:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.89

SPXN:

0.67

Коэф-т Мартина

SPXV:

3.39

SPXN:

2.53

Индекс Язвы

SPXV:

5.22%

SPXN:

5.22%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.96%

SPXN:

20.35%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

SPXN:

-32.10%

Текущая просадка

SPXV:

-2.05%

SPXN:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SPXN с доходностью 0.81%.

SPXV

С начала года

2.28%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

2.93%

1 год

16.57%

5 лет

18.14%

10 лет

N/A

SPXN

С начала года

0.81%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

1.75%

1 год

12.12%

5 лет

16.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXV и SPXN

И SPXV, и SPXN имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и SPXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг риск-скорректированной доходности SPXN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SPXN равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXN

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPXN в 1.14%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.12%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.14%1.11%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXN

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXN

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеют волатильность 5.42% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...