PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с SPXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPXN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.56%
213.64%
SPXV
SPXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.57

SPXN:

0.44

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.93

SPXN:

0.75

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

SPXN:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.60

SPXN:

0.45

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.39

SPXN:

1.79

Индекс Язвы

SPXV:

4.96%

SPXN:

4.91%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.80%

SPXN:

20.18%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

SPXN:

-32.10%

Текущая просадка

SPXV:

-10.23%

SPXN:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у SPXN с доходностью -6.61%.


SPXV

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.18%

1 год

11.07%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

SPXN

С начала года

-6.61%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-5.53%

1 год

7.96%

5 лет

14.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и SPXN

И SPXV, и SPXN имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%
График комиссии SPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXN: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и SPXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPXN
Ранг риск-скорректированной доходности SPXN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.57
SPXN: 0.44
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.93
SPXN: 0.75
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXV: 1.14
SPXN: 1.11
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.60
SPXN: 0.45
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.39
SPXN: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SPXN равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.44
SPXV
SPXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXN

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью SPXN в 1.23%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.22%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
1.23%1.11%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXN

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.23%
-10.29%
SPXV
SPXN

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXN

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеют волатильность 15.07% и 14.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
14.53%
SPXV
SPXN