ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) Коэффициент Шарпа: 1.69

Коэффициент Шарпа SPXE равен 1.69, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.69 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа SPXE

Средне

SPXE опережает 57.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция SPXE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SPXE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.85 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.85 до 2.12
Зеленая зона (верхние 25%): 2.12 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.95+
Медиана (50-й перцентиль): 1.56 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF с другими ETF в категории S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность SPXE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
CPSP	Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April	4.78
PMMY	PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May	3.91
PMFB	PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February	3.39
PMJA	PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January	3.37
CPST	Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September	3.25
HIBL	Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares	3.16
CPSM	Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May	3.06
CPSD	Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December	2.90
CPSL	Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF	2.88
QVMT	Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF	2.81
SPXE	ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF	1.69

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SPXE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SPXE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

SPXE действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель