Сравнение OEF с SPMO
OEF (iShares S&P 100 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.41%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OEF charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности OEF и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции OEF уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.41% против 20.10% соответственно.
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
SPMO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 28.96%
- С начала года
- 26.49%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 19.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.19M | $97.47M | $113.29M | |
| $342.72M | $341.89M | $352.43M |
Сравнение доходности по годам OEF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 26.49% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between OEF and SPMO is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between OEF and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
OEF
SPMO
Сравнение OEF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.06 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 7.35 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и SPMO
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -30.95% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -15.64% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -20.13% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -22.74% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -30.95% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -7.05% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -4.62% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.37% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и SPMO
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 4.61%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 10.70% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 21.85% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 24.09% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.69% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 20.97% | -2.47% |
Сравнение комиссий OEF и SPMO
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и SPMO
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and SPMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.70%) compared to OEF (4.61%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 16.41% for OEF. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
OEF has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.70% for SPMO.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. OEF tracks S&P 100 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.13% for SPMO.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор