Сравнение SPMO с SPXE
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index. Both are passively managed. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SPXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
SPXE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и SPXE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 3.52% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.21% |
Сравнение распределения секторов SPMO и SPXE
Секторы
SPMO
SPXE
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Технологии
SPMO
SPXE
Промышленность
SPMO
SPXE
Коммуникационные услуги
SPMO
SPXE
Здравоохранение
SPMO
SPXE
Финансовые услуги
SPMO
SPXE
Потребительский защитный сектор
SPMO
SPXE
Энергетика
SPMO
SPXE
Коммунальные услуги
SPMO
SPXE
Сырьевые материалы
SPMO
SPXE
Потребительский циклический сектор
SPMO
SPXE
Недвижимость
SPMO
SPXE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. SPXE — Ранг доходности на риск
SPMO
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPMO c SPXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | SPXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SPXE
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки SPXE в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | SPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -0.21% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.21% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SPXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | SPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | — | — |
Сравнение комиссий SPMO и SPXE
SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPXE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SPXE
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как SPXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.
SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for SPXE.
SPMO is categorized as Momentum, while SPXE is S&P 500. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.09% for SPXE.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и SPXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор