Сравнение SPXN с OEF
SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.16%/yr vs 16.78%/yr for OEF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXN имеют среднегодовую доходность 16.16%, а акции OEF немного впереди с 16.78%.
SPXN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.16%
OEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам SPXN и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 12.64% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.71% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between SPXN and OEF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between SPXN and OEF shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXN vs. OEF — Ранг доходности на риск
SPXN
OEF
Сравнение SPXN c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXN | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.57 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 10.52 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXN и OEF
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXN | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -54.11% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -11.06% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -19.80% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -26.47% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -31.44% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.67% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -11.74% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.69% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и OEF
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 5.00% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXN | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.96% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.42% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 13.29% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.79% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.49% | -0.79% |
Сравнение комиссий SPXN и OEF
SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и OEF
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности OEF в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.88% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPXN and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXN has higher volatility (5.00%) compared to OEF (4.96%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs OEF's -54.11%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.78% vs 16.16% for SPXN. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.78% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
OEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.88% for SPXN.
SPXN is categorized as S&P 500, while OEF is Large Cap Blend Equities. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.20% for OEF.
SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXN и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор