PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с SPMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.32%/yr vs 21.24%/yr for SPMO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.66%. За последние 10 лет акции SPXV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.32% против 21.24% соответственно.

SPXV

1 день
1.83%
1 месяц
1.69%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.62%
1 год
29.25%
3 года*
22.92%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.32%

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		11.85%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPXV and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.71

The correlation between SPXV and SPMO shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и SPMO

Секторы
SPXV
SPMO

Технологии

42.6%
54.9%

Финансовые услуги

12.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

11.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
1.2%

Промышленность

8.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Здравоохранение

-

6.4%

Технологии

SPXV
42.6%
SPMO
54.9%

Финансовые услуги

SPXV
12.1%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

SPXV
11.6%
SPMO
8.2%

Потребительский циклический сектор

SPXV
10.8%
SPMO
1.2%

Промышленность

SPXV
8.5%
SPMO
11.1%

Потребительский защитный сектор

SPXV
4.9%
SPMO
4.1%

Энергетика

SPXV
3.4%
SPMO
3.1%

Коммунальные услуги

SPXV
2.3%
SPMO
2.5%

Недвижимость

SPXV
2.0%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

SPXV
1.8%
SPMO
1.5%

Здравоохранение

SPXV

-

SPMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPXV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.55

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.34

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.96

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

14.96

-1.29

SPXV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPMO

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-30.95%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-12.70%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-20.13%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.74%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-30.95%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.60%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.35%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPMO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 4.73%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

10.78%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

17.04%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

19.78%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

19.71%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

20.52%

-2.46%

Сравнение комиссий SPXV и SPMO

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPMO

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPMO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to SPXV (4.73%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 16.32% for SPXV. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPXV has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.64% for SPMO.

SPXV is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор