Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.7%.

Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP: годовая альфа составляет 35.82%, бета — 1.22, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 25.09.2024.

• Портфель участвовал в 286.46% роста S&P 500 Index, но только в 75.51% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 35.82% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.50
• За всё время: 1.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP показал максимальную просадку в 21.30%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hedged Fun - 2025.10.25 - 7.08PM - WIP составляет 15.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.