- ISIN
- US0636796171
- CUSIP
- 63679617
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 17 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive FANG Innovation
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) прибавил 100.9% с начала года. Текущая цена акции BULZ — $52.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) показал доход в 100.89% с начала года и 258.75% за последние 12 месяцев.
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 48.46%
- С начала года
- 100.89%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 258.75%
- 3 года*
- 102.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BULZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +86.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BULZ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.56% | -18.43% | -15.60% | 86.75% | 64.32% | -3.41% | 100.89% | ||||||
| 2025 | 3.70% | -14.98% | -27.10% | -3.57% | 36.08% | 28.98% | 6.57% | 1.93% | 34.62% | 22.75% | -16.61% | -1.69% | 60.09% |
| 2024 | 8.69% | 19.33% | 0.89% | -19.14% | 12.92% | 28.47% | -11.88% | -6.42% | 10.28% | -7.46% | 18.98% | 0.27% | 54.09% |
| 2023 | 58.06% | -3.30% | 41.36% | -9.70% | 44.15% | 20.12% | 15.85% | -8.65% | -17.85% | -5.39% | 48.85% | 19.49% | 394.22% |
| 2022 | -33.79% | -19.51% | 0.61% | -51.09% | -11.79% | -39.94% | 46.86% | -25.13% | -37.86% | 3.64% | 17.01% | -32.73% | -92.26% |
| 2021 | 16.76% | -15.68% | 25.26% | 2.72% | -11.09% | 12.62% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN has an annualized alpha of -3.36%, beta of 4.76, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2021.
- This ETF captured 886.69% of S&P 500 Index gains and 252.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -3.36% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 4.76 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -3.36%
- Бета
- 4.76
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 886.69%
- Участие в снижении
- 252.29%
Комиссия
Комиссия BULZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BULZ имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BULZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.93 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 13.52 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 94.44%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 837 торговых сессий.
Текущая просадка MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN составляет 5.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -94.44%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 4mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.71%окт. 2021 г. | 1mo 4d | 24d | 1mo 28dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.04%май 2026 г. | 7d | 7d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.77%нояб. 2021 г. | 1d | 9d | 10dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.35%июнь 2026 г. | 1d | — | 2d 7hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BULZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -56.78% | -37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -9.10% | -45.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -18.90% | -49.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.74% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.42% | -10.72% | -47.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 1.97% | +18.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BULZ
Добавьте MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BULZ