- ISIN
- US46137V2741
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities, S&P 500, Equal Weight
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $539M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 31K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции RSPU — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RSPU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,615.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) показал доход в 5.10% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RSPU составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.30%
- Всё время*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RSPU по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RSPU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 10.62% | -3.28% | 1.26% | -4.10% | 3.67% | -2.76% | -1.69% | 5.10% | ||||
| 2025 | 1.69% | 3.98% | 0.89% | 0.03% | 2.96% | -0.20% | 5.39% | -0.80% | 3.79% | 0.87% | 1.95% | -4.53% | 16.82% |
| 2024 | -3.27% | 1.52% | 6.26% | 1.11% | 7.29% | -4.87% | 7.02% | 4.65% | 6.41% | -0.95% | 5.04% | -7.46% | 23.57% |
| 2023 | -0.31% | -5.63% | 4.16% | 1.93% | -5.86% | 2.28% | 2.89% | -6.07% | -5.07% | 1.39% | 5.78% | 2.02% | -3.45% |
| 2022 | -1.42% | -2.14% | 10.45% | -3.29% | 4.86% | -6.29% | 5.12% | 1.11% | -11.65% | 3.91% | 7.16% | -1.43% | 4.37% |
| 2021 | -1.53% | -5.21% | 11.61% | 4.39% | -1.82% | -2.03% | 3.48% | 3.29% | -6.30% | 3.69% | -2.03% | 10.05% | 17.13% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF has an annualized alpha of 4.23%, beta of 0.58, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2006.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.54%) than losses (53.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.36 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 60.54%
- Участие в снижении
- 53.96%
Комиссия
Комиссия RSPU составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSPU имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.50 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 10.58 | -9.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.02 | $1.90 | $1.57 | $1.59 | $1.37 | $1.38 | $1.47 | $1.35 | $1.38 | $1.32 | $1.20 | $1.50 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 550 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF составляет 6.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.08%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 2mo | 3y 11moмай 2007 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.85%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-21.86%окт. 2023 г. | 1y 19d | 7mo 16d | 1y 8moсент. 2022 г. - май 2024 г. | — |
-16.12%июнь 2022 г. | 1mo 27d | 1mo 29d | 3mo 26dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.90%авг. 2011 г. | 2mo 17d | 4mo 15d | 7mo 2dмай 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| RSPU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -56.78% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -9.10% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -18.90% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -25.43% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -33.92% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -0.17% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -10.69% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.14% | +1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSPU
Добавьте Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSPU