- ISIN
- US74347W3530
- CUSIP
- 74347W353
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 1 дек. 2008 г.
- Категория
- Silver, Leveraged Commodities, Precious Metals
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Silver Subindex (200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $135.32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGQ
ProShares Ultra Silver (AGQ) снизился на 52.9% с начала года. Текущая цена акции AGQ — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,859.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra Silver (AGQ) показал доход в -52.85% с начала года и 42.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGQ составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Ultra Silver
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AGQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +70.2%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGQ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 дек. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -59.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 20.74% | -38.20% | -6.21% | 2.08% | -40.56% | -6.00% | 14.41% | -52.85% | ||||
| 2025 | 20.58% | -5.34% | 20.11% | -14.49% | 1.93% | 18.05% | 2.08% | 20.03% | 31.02% | 3.78% | 35.64% | 44.54% | 360.71% |
| 2024 | -8.91% | -2.63% | 19.25% | 10.09% | 30.50% | -10.17% | -2.91% | -2.05% | 14.66% | 8.38% | -12.87% | -11.84% | 23.92% |
| 2023 | -2.72% | -23.64% | 31.38% | 7.30% | -13.10% | -7.45% | 16.81% | -3.75% | -18.78% | 5.00% | 20.55% | -12.78% | -15.09% |
| 2022 | -7.83% | 17.86% | 2.09% | -17.49% | -11.58% | -12.95% | -0.74% | -23.84% | 12.22% | -0.39% | 34.33% | 15.19% | -7.89% |
| 2021 | 1.03% | -5.73% | -15.85% | 11.41% | 16.47% | -13.52% | -5.77% | -13.02% | -15.37% | 16.32% | -10.24% | 4.01% | -32.25% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Silver has an annualized alpha of 14.01%, beta of 0.83, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2008.
- This ETF participated in 136.02% of S&P 500 Index downside but only 90.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.01%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 90.02%
- Участие в снижении
- 136.02%
Комиссия
Комиссия AGQ составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGQ имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Silver (AGQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.50 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 10.58 | -9.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Silver показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra Silver составляет 89.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.16%март 2020 г. | 8y 10mo | — | 15y 3moапр. 2011 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-40.86%февр. 2010 г. | 2mo 7d | 7mo 8d | 9mo 15dдек. 2009 г. - сент. 2010 г. | — |
-38.63%июль 2009 г. | 1mo 7d | 2mo 2d | 3mo 9dиюнь 2009 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.56%апр. 2009 г. | 1mo 22d | 1mo 11d | 3mo 3dфевр. 2009 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.37%янв. 2011 г. | 22d | 23d | 1mo 15dянв. 2011 г. - февр. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| AGQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -56.78% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -9.10% | -76.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | -18.90% | -66.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | -25.43% | -59.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | -33.92% | -51.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.99% | -0.17% | -89.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.94% | -10.69% | -69.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.22% | 2.14% | +50.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGQ
Добавьте ProShares Ultra Silver в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGQ