PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra Silver (AGQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347W3530
CUSIP74347W353
ЭмитентProShares
Дата выпуска1 дек. 2008 г.
РегионBroad Asia (Pacific ex-Japan)
КатегорияLeveraged Commodities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексBloomberg Silver (-200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия AGQ составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Silver

Популярные сравнения: AGQ с SLV, AGQ с PAAS, AGQ с SIVR, AGQ с SILJ, AGQ с HYMC, AGQ с SPXL, AGQ с SPY, AGQ с BTC-USD, AGQ с UUP, AGQ с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Silver и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.78%
529.59%
AGQ (ProShares Ultra Silver)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra Silver показал доход в 70.81% с начала года и 57.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Silver составила -2.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года70.81%11.56%
1 месяц22.52%7.13%
6 месяцев67.67%17.26%
1 год57.64%26.92%
5 лет (среднегодовая)15.62%13.56%
10 лет (среднегодовая)-2.74%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.91%-2.63%19.25%10.09%70.81%
2023-2.72%-23.64%31.38%7.30%-13.10%-7.45%16.81%-3.75%-18.78%5.00%20.55%-12.78%-15.09%
2022-7.83%17.86%2.09%-17.49%-11.58%-12.95%-0.74%-23.84%12.22%-0.39%34.33%15.19%-7.89%
20211.03%-5.73%-15.85%11.41%16.47%-13.52%-5.77%-13.02%-15.37%16.32%-10.24%4.01%-32.25%
20200.82%-16.48%-30.81%9.49%47.99%-1.84%70.20%27.22%-34.23%1.72%-10.76%35.23%62.02%
20196.75%-6.61%-6.88%-2.78%-5.63%9.75%12.05%26.07%-15.34%12.08%-12.41%9.36%20.02%
20184.10%-10.81%-1.08%-0.71%0.45%-4.35%-7.36%-13.50%1.26%-5.40%-1.84%17.99%-22.10%
201721.10%8.31%-2.04%-10.96%0.54%-8.37%1.80%8.36%-11.15%0.42%-3.78%5.69%5.49%
20165.61%8.50%5.77%32.85%-20.28%37.14%15.82%-16.84%4.79%-13.66%-16.27%-7.73%18.50%
201519.50%-8.67%0.39%-6.76%6.82%-11.78%-13.16%-1.89%-2.18%12.97%-17.86%-4.41%-28.83%
2014-3.49%21.02%-12.92%-6.50%-4.52%25.37%-7.20%-9.13%-23.73%-11.03%-9.11%1.96%-39.64%
20136.49%-18.46%-1.41%-29.21%-17.30%-23.08%1.59%38.10%-15.93%1.20%-17.35%-6.02%-64.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGQ среди ETFs на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 4141
AGQ (ProShares Ultra Silver)
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Silver (AGQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra Silver на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.04
2.34
AGQ (ProShares Ultra Silver)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Ultra Silver не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-93.65%
0
AGQ (ProShares Ultra Silver)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Silver показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Silver составляет 93.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.16%29 апр. 2011 г.223618 мар. 2020 г.
-40.86%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.15114 сент. 2010 г.196
-38.63%3 июн. 2009 г.2710 июл. 2009 г.4310 сент. 2009 г.70
-35.56%24 февр. 2009 г.3817 апр. 2009 г.2828 мая 2009 г.66
-25.37%3 янв. 2011 г.1625 янв. 2011 г.1717 февр. 2011 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Silver составляет 18.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
18.40%
3.10%
AGQ (ProShares Ultra Silver)
Benchmark (^GSPC)