PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS02072L6728
ЭмитентStrive
Дата выпуска5 окт. 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SHOC составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SHOC с SMH, SHOC с CHAT, SHOC с SOXQ, SHOC с SOXX, SHOC с PSI, SHOC с XLG, SHOC с VOO, SHOC с FSELX, SHOC с XLK, SHOC с FBCG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Strive U.S. Semiconductor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
14.80%
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Strive U.S. Semiconductor ETF показал доход в 22.76% с начала года и 50.51% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.76%25.70%
1 месяц-0.10%3.51%
6 месяцев11.35%14.80%
1 год50.51%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHOC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.23%10.70%2.17%-6.06%12.88%6.69%-5.94%-1.70%0.29%-3.67%22.76%
202313.09%1.78%8.91%-7.28%14.93%6.22%5.61%-4.63%-6.76%-7.14%15.90%12.94%61.97%
2022-4.51%15.86%-10.67%-1.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SHOC среди ETFs на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SHOC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOC, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SHOC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Strive U.S. Semiconductor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.97
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Strive U.S. Semiconductor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.19$0.26$0.06

Дивидендный доход

0.39%0.65%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strive U.S. Semiconductor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2022$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.25%
0
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Strive U.S. Semiconductor ETF показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Strive U.S. Semiconductor ETF составляет 11.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.71%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.
-18.39%2 авг. 2023 г.6330 окт. 2023 г.3012 дек. 2023 г.93
-17.56%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.55
-13.51%7 окт. 2022 г.614 окт. 2022 г.1910 нояб. 2022 г.25
-13.21%1 дек. 2022 г.1928 дек. 2022 г.1623 янв. 2023 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Strive U.S. Semiconductor ETF составляет 9.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
3.92%
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)