iShares U.S. Utilities ETF (IDU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Utilities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) показал доход в 7.71% с начала года и 17.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDU составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении IDU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

iShares U.S. Utilities ETF: годовая альфа составляет 5.00%, бета — 0.62, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 21.06.2000.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (62.86%) было выше, чем в снижении (50.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия IDU составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

IDU имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares U.S. Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares U.S. Utilities ETF показал максимальную просадку в 53.88%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.

Текущая просадка iShares U.S. Utilities ETF составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.