PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Utilities ETF (IDU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Utilities ETF (IDU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

IDU — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Utilities Index. IDU запущен 20 июн. 2000 г. и имеет комиссию в 0.42%.

Информация о ETF

ISIN

US4642876977

CUSIP

464287697

Эмитент

iShares

Дата выпуска

20 июн. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Utilities Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Utilities Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IDU составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IDU с XLU IDU с VPU IDU с FXU IDU с IUSA.DE IDU с IVV IDU с VOO IDU с WEC IDU с ITOT IDU с IHF IDU с QUAL
Популярные сравнения:
IDU с XLU IDU с VPU IDU с FXU IDU с IUSA.DE IDU с IVV IDU с VOO IDU с WEC IDU с ITOT IDU с IHF IDU с QUAL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) показал доход в 9.99% с начала года и 16.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDU составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

IDU

С начала года

9.99%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.86%

5 лет

11.11%

10 лет

9.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.38%2.19%0.34%0.30%3.46%9.99%
2024-2.55%2.40%6.55%1.31%8.06%-4.56%5.62%4.78%5.55%-0.81%4.33%-8.23%23.23%
2023-1.79%-5.51%4.93%1.80%-5.64%2.20%1.87%-6.00%-5.21%1.32%5.38%2.53%-5.02%
2022-3.87%-2.20%10.09%-3.95%3.73%-5.16%6.06%0.74%-10.72%1.70%6.94%-1.28%0.17%
2021-1.04%-5.64%10.58%3.90%-2.46%-1.98%3.81%3.66%-5.97%5.46%-1.84%8.86%16.96%
20206.27%-10.42%-9.68%3.14%4.02%-4.67%7.23%-2.64%0.62%4.66%1.74%0.59%-1.07%
20193.58%3.89%2.76%0.90%-0.98%3.23%-0.23%4.77%4.05%-0.89%-2.03%3.14%24.21%
2018-3.18%-4.03%4.05%2.33%-0.57%2.51%1.68%1.14%-0.45%1.26%3.65%-4.08%3.93%
20171.26%4.93%-0.06%0.65%4.09%-2.66%2.57%3.07%-2.63%3.99%2.76%-6.03%11.94%
20164.87%1.75%8.19%-2.10%1.57%7.50%-0.96%-5.55%0.54%0.82%-4.95%4.72%16.46%
20152.19%-6.00%-0.84%-0.63%0.40%-6.10%5.74%-3.53%2.87%1.71%-1.98%1.93%-4.84%
20142.72%3.23%3.37%3.87%-0.71%4.42%-7.05%5.24%-2.60%8.43%1.01%3.40%27.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDU составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Utilities ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.31$2.20$2.23$2.07$2.11$2.28$2.19$1.88$1.74$1.94$2.28$1.70

Дивидендный доход

2.19%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56
2024$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$2.20
2023$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.62$2.23
2022$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.58$2.07
2021$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$2.11
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.59$2.28
2019$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.51$2.19
2018$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.40$1.88
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.30$1.74
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.58$1.94
2015$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.87$2.28
2014$0.41$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$1.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Utilities ETF показал максимальную просадку в 53.88%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 680 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.88%29 дек. 2000 г.4439 окт. 2002 г.68022 июн. 2005 г.1123
-47.78%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.82718 июн. 2012 г.1139
-36.18%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35213 авг. 2021 г.376
-24.11%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.15615 мая 2024 г.421
-16.2%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.1268 мар. 2016 г.278

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...