- ISIN
- US4642876977
- CUSIP
- 464287697
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 июн. 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 158K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $17.94M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDU
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции IDU — $111. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,501.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) показал доход в 3.31% с начала года и 2.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDU составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares U.S. Utilities ETF
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 8.60%
- Всё время*
- 7.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IDU по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IDU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | 9.92% | -3.30% | 1.89% | -5.23% | 2.81% | -1.94% | -1.47% | 3.31% | ||||
| 2025 | 3.38% | 2.19% | 0.34% | 0.30% | 3.56% | -0.16% | 4.49% | -1.41% | 3.50% | 0.84% | 2.22% | -4.61% | 15.23% |
| 2024 | -2.55% | 2.40% | 6.55% | 1.31% | 8.06% | -4.56% | 5.62% | 4.78% | 5.55% | -0.81% | 4.33% | -8.23% | 23.23% |
| 2023 | -1.79% | -5.51% | 4.93% | 1.80% | -5.64% | 2.20% | 1.87% | -6.00% | -5.21% | 1.32% | 5.38% | 2.53% | -5.02% |
| 2022 | -3.87% | -2.20% | 10.09% | -3.95% | 3.73% | -5.16% | 6.06% | 0.74% | -10.72% | 1.70% | 6.94% | -1.28% | 0.17% |
| 2021 | -1.04% | -5.64% | 10.58% | 3.90% | -2.46% | -1.98% | 3.81% | 3.66% | -5.97% | 5.46% | -1.84% | 8.86% | 16.96% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Utilities ETF has an annualized alpha of 4.41%, beta of 0.61, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2000.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.89%) than losses (49.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.39 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.41%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 59.89%
- Участие в снижении
- 49.96%
Комиссия
Комиссия IDU составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDU имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.50 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 10.58 | -9.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.52 | $2.42 | $2.20 | $2.23 | $2.07 | $2.11 | $2.28 | $2.19 | $1.88 | $1.74 | $1.94 | $2.28 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Utilities ETF показал максимальную просадку в 53.88%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.
Текущая просадка iShares U.S. Utilities ETF составляет 7.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.88%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 2y 8mo | 4y 6moдек. 2000 г. - июнь 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-47.78%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moдек. 2007 г. - июнь 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.18%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.11%окт. 2023 г. | 1y 19d | 7mo 16d | 1y 8moсент. 2022 г. - май 2024 г. | — |
-16.20%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 6mo 6d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| IDU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -56.78% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -18.90% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -25.43% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -33.92% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -0.17% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -10.69% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.14% | +2.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDU
Добавьте iShares U.S. Utilities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDU