- ISIN
- US4642876977
- CUSIP
- 464287697
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 20 июн. 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Utilities Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDU
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции IDU — $111. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) показал доход в 2.64% с начала года и 6.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDU составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares U.S. Utilities ETF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 8.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IDU по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IDU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | 9.92% | -3.30% | 1.89% | -5.23% | -1.31% | 2.64% | ||||||
| 2025 | 3.38% | 2.19% | 0.34% | 0.30% | 3.56% | -0.16% | 4.49% | -1.41% | 3.50% | 0.84% | 2.22% | -4.61% | 15.23% |
| 2024 | -2.55% | 2.40% | 6.55% | 1.31% | 8.06% | -4.56% | 5.62% | 4.78% | 5.55% | -0.81% | 4.33% | -8.23% | 23.23% |
| 2023 | -1.79% | -5.51% | 4.93% | 1.80% | -5.64% | 2.20% | 1.87% | -6.00% | -5.21% | 1.32% | 5.38% | 2.53% | -5.02% |
| 2022 | -3.87% | -2.20% | 10.09% | -3.95% | 3.73% | -5.16% | 6.06% | 0.74% | -10.72% | 1.70% | 6.94% | -1.28% | 0.17% |
| 2021 | -1.04% | -5.64% | 10.58% | 3.90% | -2.46% | -1.98% | 3.81% | 3.66% | -5.97% | 5.46% | -1.84% | 8.86% | 16.96% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Utilities ETF has an annualized alpha of 4.43%, beta of 0.62, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2000.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.48%) than losses (50.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.39 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.43%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 60.48%
- Участие в снижении
- 50.62%
Комиссия
Комиссия IDU составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDU имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.93 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 13.52 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.42 | $2.20 | $2.23 | $2.07 | $2.11 | $2.28 | $2.19 | $1.88 | $1.74 | $1.94 | $2.28 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Utilities ETF показал максимальную просадку в 53.88%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.
Текущая просадка iShares U.S. Utilities ETF составляет 7.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -53.88%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 2y 8mo | 4y 6moдек. 2000 г. - июнь 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -47.78%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moдек. 2007 г. - июнь 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -36.18%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.11%окт. 2023 г. | 1y 19d | 7mo 16d | 1y 8moсент. 2022 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -16.20%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 6mo 6d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| IDU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -56.78% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.90% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -25.43% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -33.92% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -0.74% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -10.72% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.97% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDU
Добавьте iShares U.S. Utilities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDU