PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

FCA — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX China Index. FCA запущен 18 апр. 2011 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

ISIN

US33737J1410

CUSIP

33737J141

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

18 апр. 2011 г.

Регион

Broad Asia (Pacific ex-Japan)

Категория

China Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX China Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FCA составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FCA с KLIP FCA с KGRN FCA с SMIN FCA с YINN FCA с SCHD FCA с DIVO FCA с CNYA FCA с SPY
Популярные сравнения:
FCA с KLIP FCA с KGRN FCA с SMIN FCA с YINN FCA с SCHD FCA с DIVO FCA с CNYA FCA с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) показал доход в 9.67% с начала года и 6.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCA составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

FCA

С начала года

9.67%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

12.47%

1 год

6.83%

5 лет

3.86%

10 лет

1.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.89%5.28%0.22%-0.76%5.68%9.67%
2024-5.28%10.10%-2.65%3.75%7.53%-1.44%-6.93%-1.91%17.19%-2.57%-3.62%1.72%14.07%
20238.13%-6.81%1.76%5.73%-12.79%2.64%5.11%-8.76%0.03%-3.92%-0.19%2.75%-8.27%
2022-2.06%1.66%-4.50%-3.42%3.98%-0.53%-5.71%-0.60%-10.69%-14.08%29.32%-6.72%-17.61%
2021-3.93%7.42%0.08%1.67%4.01%0.98%-6.35%6.08%-0.55%-5.07%-4.12%0.17%-0.65%
2020-12.45%4.99%-10.30%4.83%0.23%4.60%10.39%3.76%-3.23%-0.28%6.93%4.41%11.82%
20199.23%3.48%1.95%1.09%-8.46%5.86%-3.32%-5.91%1.70%4.71%-0.56%9.14%18.69%
201812.75%-6.49%-2.41%2.64%2.04%-8.89%1.38%-6.22%1.61%-12.09%6.03%-7.60%-18.31%
20178.31%4.76%3.23%-0.44%3.38%5.13%9.44%4.79%6.80%1.82%-3.45%5.01%60.29%
2016-13.46%-2.58%10.40%-0.16%-3.96%2.23%3.63%6.94%1.68%-3.11%-1.47%-3.20%-4.98%
20150.71%3.95%2.37%27.40%-9.17%-6.76%-11.01%-14.38%2.91%7.11%-1.77%-1.47%-6.00%
2014-7.85%3.22%-2.10%-2.52%2.16%0.82%8.19%0.30%-4.98%3.73%2.94%-3.53%-0.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCA составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust China AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust China AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$1.04$1.06$1.28$1.34$1.19$1.01$0.73$0.68$0.48$0.85$0.56

Дивидендный доход

4.37%5.17%5.71%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust China AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.02$1.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.09$1.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.60$1.28
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.12$1.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.21$1.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.24$1.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.10$0.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.28$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.08$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.16$0.85
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust China AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 45.55%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust China AlphaDEX Fund составляет 20.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.55%5 мая 2015 г.16611 февр. 2016 г.23715 сент. 2017 г.403
-45.4%25 апр. 2011 г.623 окт. 2011 г.6959 апр. 2015 г.757
-42.47%14 сент. 2021 г.26531 окт. 2022 г.———
-39.99%29 янв. 2018 г.50718 мар. 2020 г.22916 февр. 2021 г.736
-13.69%18 февр. 2021 г.2524 мар. 2021 г.461 июн. 2021 г.71

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...