PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

808524656

Эмитент

Schwab Funds

Дата выпуска

4 авг. 2022 г.

Категория

Blockchain

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Schwab Crypto Thematic Index

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
STCE с SATO STCE с DAVV.DE STCE с SGOV STCE с BKCH STCE с BITQ STCE с SCHG STCE с SCHD STCE с VIGIX STCE с VOO STCE с MSTR
Популярные сравнения:
STCE с SATO STCE с DAVV.DE STCE с SGOV STCE с BKCH STCE с BITQ STCE с SCHG STCE с SCHD STCE с VIGIX STCE с VOO STCE с MSTR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Crypto Thematic ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.74%
12.53%
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Crypto Thematic ETF показал доход в 65.04% с начала года и 132.89% за последние 12 месяцев.


STCE

С начала года

65.04%

1 месяц

34.41%

6 месяцев

39.74%

1 год

132.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.05%35.82%12.15%-19.23%11.74%0.46%3.74%-11.85%5.59%10.88%65.04%
202329.24%-0.42%2.01%2.19%-1.99%11.56%20.80%-18.32%-12.30%3.21%19.49%33.27%108.65%
2022-11.65%-10.98%6.28%-15.13%-13.83%-38.86%

Комиссия

Комиссия STCE составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии STCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STCE среди ETFs на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности STCE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STCE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STCE, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.322.53
Коэффициент Сортино STCE, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.983.39
Коэффициент Омега STCE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.47
Коэффициент Кальмара STCE, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.373.65
Коэффициент Мартина STCE, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.2916.21
STCE
^GSPC

Schwab Crypto Thematic ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.53
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Crypto Thematic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.11$0.10$0.22

Дивидендный доход

0.21%0.31%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Crypto Thematic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.10
2022$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-0.53%
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Crypto Thematic ETF показал максимальную просадку в 47.19%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Crypto Thematic ETF составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.19%16 авг. 2022 г.9428 дек. 2022 г.2388 дек. 2023 г.332
-30.43%17 июл. 2024 г.376 сент. 2024 г.3628 окт. 2024 г.73
-28.3%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.2226 февр. 2024 г.40
-21.55%26 мар. 2024 г.261 мая 2024 г.5116 июл. 2024 г.77
-12.12%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Crypto Thematic ETF составляет 25.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.66%
3.97%
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF)
Benchmark (^GSPC)