PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP808524656
ЭмитентSchwab Funds
Дата выпуска4 авг. 2022 г.
КатегорияBlockchain
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексSchwab Crypto Thematic Index
Домашняя страницаwww.schwabassetmanagement.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия STCE составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии STCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: STCE с SATO, STCE с DAVV.DE, STCE с SGOV, STCE с BKCH, STCE с BITQ, STCE с SCHG, STCE с SCHD, STCE с VIGIX, STCE с VOO, STCE с MSTR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Crypto Thematic ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.42%
12.76%
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Crypto Thematic ETF показал доход в 55.80% с начала года и 133.79% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года55.80%25.48%
1 месяц32.79%2.14%
6 месяцев33.42%12.76%
1 год133.79%33.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.05%35.82%12.15%-19.23%11.74%0.46%3.74%-11.85%5.59%10.88%55.80%
202329.24%-0.42%2.01%2.19%-1.99%11.56%20.80%-18.32%-12.30%3.21%19.49%33.27%108.65%
2022-11.65%-10.98%6.28%-15.13%-13.83%-38.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STCE среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности STCE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STCE, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


STCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STCE, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STCE, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STCE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STCE, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STCE, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Schwab Crypto Thematic ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.91
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Crypto Thematic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.11$0.10$0.22

Дивидендный доход

0.22%0.31%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Crypto Thematic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.10
2022$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-0.27%
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Crypto Thematic ETF показал максимальную просадку в 47.19%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Crypto Thematic ETF составляет 7.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.19%16 авг. 2022 г.9428 дек. 2022 г.2388 дек. 2023 г.332
-30.43%17 июл. 2024 г.376 сент. 2024 г.3628 окт. 2024 г.73
-28.3%28 дек. 2023 г.1824 янв. 2024 г.2226 февр. 2024 г.40
-21.55%26 мар. 2024 г.261 мая 2024 г.5116 июл. 2024 г.77
-12.12%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Crypto Thematic ETF составляет 25.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.36%
3.75%
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF)
Benchmark (^GSPC)