- ISIN
- US46138G5577
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 7 окт. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $34.20K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) снизился на 11.3% с начала года. Текущая цена акции SATO — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) показал доход в -11.29% с начала года и -23.34% за последние 12 месяцев.
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- -20.63%
- С начала года
- -11.29%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.07%
- Всё время*
- 8.07%
Доходность SATO по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SATO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 янв. 2023 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | -15.60% | -7.50% | 21.37% | 11.32% | -15.77% | -3.35% | -11.29% | |||||
| 2025 | 6.84% | -19.40% | -14.26% | 9.09% | 13.75% | 12.59% | 10.85% | 1.32% | 24.30% | 3.78% | -17.63% | -16.93% | 2.26% |
| 2024 | -19.94% | 21.17% | 10.80% | -19.94% | 15.14% | 15.98% | 2.58% | -11.58% | 8.09% | 8.64% | 42.44% | -10.95% | 55.25% |
| 2023 | 55.05% | -4.22% | 13.17% | 8.55% | 5.67% | 18.99% | 24.18% | -20.96% | -12.28% | 3.39% | 21.40% | 47.95% | 266.77% |
| 2022 | -19.43% | 3.19% | 2.58% | -27.26% | -19.09% | -40.57% | 35.21% | -6.04% | -16.05% | -5.33% | -22.37% | -15.30% | -80.20% |
| 2021 | 13.58% | -1.64% | -26.00% | -17.33% |
Метрики бенчмарка
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF has an annualized alpha of -11.32%, beta of 2.24, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2021.
- This ETF captured 274.23% of S&P 500 Index gains and 223.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.32%
- Бета
- 2.24
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 274.23%
- Участие в снижении
- 223.71%
Комиссия
Комиссия SATO составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SATO имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.82 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.79 | -8.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.69 | $2.85 | $0.31 | $0.35 | $0.15 |
Дивидендный доход | 7.56% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.35 |
| 2021 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF показал максимальную просадку в 88.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 690 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF составляет 45.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.00%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 9mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-53.49%март 2026 г. | 5mo 24d | — | 9mo 23dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-5.85%окт. 2021 г. | 1d | 7d | 8dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-3.92%окт. 2021 г. | 0s | 3d | 3dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-1.00%нояб. 2021 г. | 1d | 3d | 4dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SATO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -56.78% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -9.10% | -44.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -18.90% | -34.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -2.60% | -43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -10.70% | -40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 2.12% | +30.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SATO
Добавьте Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SATO