PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Global Utilities ETF (JXI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Global Utilities ETF (JXI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

JXI — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Global Utilities Index. JXI запущен 21 сент. 2006 г. и имеет комиссию в 0.46%.

Информация о ETF

ISIN

US4642887115

CUSIP

464288711

Эмитент

iShares

Дата выпуска

21 сент. 2006 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Utilities Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Utilities Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JXI составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JXI с VPU JXI с FXU JXI с XLU JXI с VOO JXI с DXJ JXI с TIP JXI с AVDV JXI с NOBL JXI с DIVO JXI с SPY
Популярные сравнения:
JXI с VPU JXI с FXU JXI с XLU JXI с VOO JXI с DXJ JXI с TIP JXI с AVDV JXI с NOBL JXI с DIVO JXI с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Global Utilities ETF (JXI) показал доход в 12.55% с начала года и 15.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JXI составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

JXI

С начала года

12.55%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

10.05%

1 год

15.02%

5 лет

11.03%

10 лет

7.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JXI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.32%2.32%2.87%3.29%1.18%12.55%
2024-3.55%-0.95%5.75%0.61%7.88%-5.09%6.73%4.93%5.51%-2.86%2.30%-7.41%13.14%
20230.08%-4.59%5.19%3.31%-5.34%2.78%1.27%-5.41%-5.72%0.90%6.61%2.60%0.64%
2022-2.80%-1.07%5.81%-4.27%3.45%-6.58%4.91%-1.63%-11.72%3.46%8.45%-0.41%-4.17%
2021-1.02%-5.98%8.28%3.10%-0.21%-3.27%3.04%3.76%-7.39%5.11%-2.20%8.64%10.88%
20205.91%-7.36%-12.10%2.86%4.74%-1.25%6.90%-1.47%-0.02%1.73%4.57%2.34%5.19%
20195.07%2.42%2.29%0.20%-1.02%3.76%-0.82%3.87%3.78%0.09%-1.97%4.29%23.94%
2018-1.15%-4.49%4.95%1.99%-2.44%2.04%1.84%-0.36%-0.91%0.04%3.74%-2.53%2.32%
20171.07%4.29%2.36%0.09%6.08%-2.48%2.61%3.46%-2.61%2.82%1.46%-4.74%14.79%
20162.25%-0.64%7.47%-0.44%-0.15%5.60%0.49%-5.06%0.96%-1.14%-6.49%4.14%6.28%
20151.00%-3.48%-3.07%1.87%1.25%-5.45%4.49%-4.68%0.27%3.18%-3.04%0.89%-7.12%
2014-0.20%5.65%3.03%2.23%1.12%3.48%-4.61%2.25%-2.71%4.38%0.42%-0.28%15.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JXI составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Utilities ETF (JXI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Global Utilities ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.94$1.94$2.09$1.89$1.80$1.59$2.02$1.55$1.79$2.13$1.66$1.75

Дивидендный доход

2.69%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$1.94
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$2.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$1.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$2.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.79
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$2.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$1.66
2014$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Global Utilities ETF показал максимальную просадку в 50.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2065 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global Utilities ETF составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.23%7 дек. 2007 г.3149 мар. 2009 г.206519 мая 2017 г.2379
-34.2%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.292
-22.45%11 апр. 2022 г.12812 окт. 2022 г.3959 мая 2024 г.523
-12.66%12 сент. 2017 г.1048 февр. 2018 г.2063 дек. 2018 г.310
-10.44%17 окт. 2024 г.5913 янв. 2025 г.563 апр. 2025 г.115

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...