PortfoliosLab logo
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37954Y6573

CUSIP

37954Y657

Эмитент

Global X

Дата выпуска

11 сент. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFFD составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X U.S. Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.20%
121.15%
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X U.S. Preferred ETF показал доход в -2.23% с начала года и 2.94% за последние 12 месяцев.


PFFD

С начала года

-2.23%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-5.93%

1 год

2.94%

5 лет

1.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFFD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.49%0.82%-3.63%-0.84%-2.23%
20243.61%0.92%0.43%-3.81%3.04%0.08%0.89%3.18%3.05%-1.04%0.80%-3.94%7.07%
202311.62%-2.82%-4.54%0.89%-2.74%1.11%1.48%-1.41%-1.44%-5.30%8.69%2.46%6.85%
2022-4.23%-3.58%-0.30%-7.10%2.92%-4.20%6.15%-4.25%-3.45%-3.80%4.90%-4.42%-20.20%
2021-1.28%-1.74%2.81%1.33%0.62%1.90%0.30%0.07%-0.68%1.25%-2.36%2.90%5.07%
20201.80%-4.80%-8.98%8.73%1.46%-1.17%5.40%1.75%-0.41%0.28%3.45%2.20%8.90%
20195.46%1.37%0.81%1.35%0.31%1.70%2.00%0.79%0.90%0.58%-0.55%1.57%17.43%
2018-2.09%0.99%0.57%-0.92%0.66%1.32%0.68%1.34%-1.50%-2.02%-1.99%-0.95%-3.94%
2017-0.20%0.28%1.02%-0.25%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFFD составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFD: 0.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFD: 0.37
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFFD: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFD: 0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFD: 0.57
^GSPC: 1.94

Global X U.S. Preferred ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.46
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X U.S. Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.24$1.25$1.26$1.28$1.31$1.34$1.37$1.40$0.48

Дивидендный доход

6.61%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X U.S. Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.10$0.10$0.10$0.30
2024$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.21$1.25
2023$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.21$1.26
2022$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.21$1.28
2021$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.22$1.31
2020$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.22$1.34
2019$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.23$1.37
2018$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.23$1.40
2017$0.12$0.12$0.25$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-10.07%
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X U.S. Preferred ETF показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Global X U.S. Preferred ETF составляет 10.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.93%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.10820 авг. 2020 г.133
-24.44%8 нояб. 2021 г.49019 окт. 2023 г.
-8.44%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.120
-4.25%11 дек. 2017 г.418 февр. 2018 г.992 июл. 2018 г.140
-3.39%4 янв. 2021 г.3725 февр. 2021 г.265 апр. 2021 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X U.S. Preferred ETF составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.92%
14.23%
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)