PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS37954Y6573
CUSIP37954Y657
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска11 сент. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияPreferred Stock/Convertible Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаПривилегированные акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFFD составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PFFD с PFF, PFFD с PFFV, PFFD с HYLB, PFFD с SCHD, PFFD с FTSL, PFFD с SPY, PFFD с HYG, PFFD с VOO, PFFD с JNK, PFFD с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X U.S. Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
12.74%
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X U.S. Preferred ETF показал доход в 10.81% с начала года и 17.59% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.81%25.45%
1 месяц-1.29%2.91%
6 месяцев7.66%14.05%
1 год17.59%35.64%
5 лет (среднегодовая)1.86%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFFD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.61%0.92%0.43%-3.81%3.04%0.08%0.89%3.18%3.05%-1.04%10.81%
202311.62%-2.82%-4.54%0.88%-2.73%1.11%1.48%-1.41%-1.44%-5.30%8.69%2.46%6.85%
2022-4.23%-3.58%-0.30%-7.10%2.92%-4.20%6.15%-4.25%-3.45%-3.80%4.90%-4.42%-20.20%
2021-1.28%-1.74%2.81%1.33%0.62%1.90%0.30%0.07%-0.69%1.25%-2.36%2.90%5.07%
20201.80%-4.79%-8.98%8.73%1.47%-1.16%5.40%1.75%-0.41%0.28%3.45%2.20%8.92%
20195.46%1.37%0.82%1.35%0.31%1.70%2.01%0.79%0.90%0.58%-0.54%1.57%17.45%
2018-2.09%0.99%0.57%-0.92%0.66%1.32%0.68%1.34%-1.50%-2.01%-1.99%-0.94%-3.92%
2017-0.20%0.28%1.02%-0.25%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PFFD среди ETFs на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PFFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Global X U.S. Preferred ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.90
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X U.S. Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.26$1.26$1.28$1.31$1.34$1.38$1.40$0.48

Дивидендный доход

6.17%6.49%6.63%5.09%5.19%5.49%6.22%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X U.S. Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$1.05
2023$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.21$1.26
2022$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.21$1.28
2021$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.22$1.31
2020$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.22$1.34
2019$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.23$1.38
2018$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.23$1.40
2017$0.12$0.12$0.25$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.59%
-0.29%
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X U.S. Preferred ETF показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Global X U.S. Preferred ETF составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.93%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.10820 авг. 2020 г.133
-24.44%8 нояб. 2021 г.49019 окт. 2023 г.
-8.44%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.120
-4.25%11 дек. 2017 г.418 февр. 2018 г.992 июл. 2018 г.140
-3.39%4 янв. 2021 г.3725 февр. 2021 г.265 апр. 2021 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X U.S. Preferred ETF составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
3.86%
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)