PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37954Y6573

CUSIP

37954Y657

Эмитент

Global X

Дата выпуска

11 сент. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PFFD с PFF PFFD с PFFV PFFD с HYLB PFFD с SCHD PFFD с FTSL PFFD с SPY PFFD с HYG PFFD с VOO PFFD с JNK PFFD с VTI
Популярные сравнения:
PFFD с PFF PFFD с PFFV PFFD с HYLB PFFD с SCHD PFFD с FTSL PFFD с SPY PFFD с HYG PFFD с VOO PFFD с JNK PFFD с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X U.S. Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
11.50%
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X U.S. Preferred ETF показал доход в 9.29% с начала года и 14.25% за последние 12 месяцев.


PFFD

С начала года

9.29%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

5.80%

1 год

14.25%

5 лет (среднегодовая)

1.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFFD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.61%0.92%0.43%-3.81%3.04%0.08%0.89%3.18%3.05%-1.04%9.29%
202311.62%-2.82%-4.54%0.88%-2.73%1.11%1.48%-1.41%-1.44%-5.30%8.69%2.46%6.85%
2022-4.23%-3.58%-0.30%-7.10%2.92%-4.20%6.15%-4.25%-3.45%-3.80%4.90%-4.42%-20.20%
2021-1.28%-1.74%2.81%1.33%0.62%1.90%0.30%0.07%-0.69%1.25%-2.36%2.90%5.07%
20201.80%-4.79%-8.98%8.73%1.47%-1.16%5.40%1.75%-0.41%0.28%3.45%2.20%8.92%
20195.46%1.37%0.82%1.35%0.31%1.70%2.01%0.79%0.90%0.58%-0.54%1.57%17.45%
2018-2.09%0.99%0.57%-0.92%0.66%1.32%0.68%1.34%-1.50%-2.01%-1.99%-0.94%-3.92%
2017-0.20%0.28%1.02%-0.25%0.85%

Комиссия

Комиссия PFFD составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PFFD среди ETFs на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFD, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.582.46
Коэффициент Сортино PFFD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.253.31
Коэффициент Омега PFFD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.46
Коэффициент Кальмара PFFD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.723.55
Коэффициент Мартина PFFD, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.2415.76
PFFD
^GSPC

Global X U.S. Preferred ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.46
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X U.S. Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.26$1.26$1.28$1.31$1.34$1.38$1.40$0.48

Дивидендный доход

6.25%6.49%6.63%5.09%5.19%5.49%6.22%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X U.S. Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$1.05
2023$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.21$1.26
2022$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.21$1.28
2021$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.22$1.31
2020$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.22$1.34
2019$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.23$1.38
2018$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.23$1.40
2017$0.12$0.12$0.25$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.88%
-1.40%
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X U.S. Preferred ETF показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Global X U.S. Preferred ETF составляет 6.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.93%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.10820 авг. 2020 г.133
-24.44%8 нояб. 2021 г.49019 окт. 2023 г.
-8.44%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.120
-4.25%11 дек. 2017 г.418 февр. 2018 г.992 июл. 2018 г.140
-3.39%4 янв. 2021 г.3725 февр. 2021 г.265 апр. 2021 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X U.S. Preferred ETF составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
4.07%
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)