- CUSIP
- 97717Y550
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 16 дек. 2021 г.
- Категория
- Commodities, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $142M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 32K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.36M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) снизился на 10.9% с начала года. Текущая цена акции GDMN — $83.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) показал доход в -10.91% с начала года и 56.56% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
- 1 день
- 10.05%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- -28.35%
- С начала года
- -10.91%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 61.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GDMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GDMN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.28% | 28.33% | -27.72% | -5.25% | -0.80% | -23.86% | -0.54% | 15.07% | -10.91% | ||||
| 2025 | 19.65% | -0.36% | 28.08% | 10.61% | 1.89% | 2.73% | -3.34% | 26.91% | 28.46% | -3.13% | 19.48% | 4.55% | 237.09% |
| 2024 | -9.87% | -5.48% | 25.77% | 5.79% | 6.06% | -3.71% | 14.57% | 3.88% | 6.90% | 5.63% | -9.22% | -9.21% | 28.23% |
| 2023 | 15.67% | -17.48% | 22.95% | 4.09% | -9.15% | -4.74% | 4.81% | -7.17% | -12.38% | 11.09% | 11.41% | 1.28% | 12.97% |
| 2022 | -6.97% | 17.03% | 10.54% | -9.78% | -11.38% | -13.89% | -6.64% | -11.02% | -1.80% | -2.39% | 25.92% | 2.76% | -14.62% |
| 2021 | 6.93% | 6.93% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund has an annualized alpha of 38.05%, beta of 0.78, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2021.
- This ETF captured 161.44% of S&P 500 Index gains but only 68.48% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.05%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 161.44%
- Участие в снижении
- 68.48%
Комиссия
Комиссия GDMN составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDMN имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.50 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 10.58 | -8.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.51 | $2.69 | $1.84 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.03% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $0.00 | $0.23 | $2.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $0.00 | $0.12 | $2.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.16 | $1.84 |
| 2022 | $0.19 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund показал максимальную просадку в 52.82%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund составляет 41.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.82%сент. 2022 г. | 5mo 10d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-52.02%июль 2026 г. | 5mo 22d | — | 6mo 9dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-25.12%дек. 2024 г. | 1mo 27d | 1mo 23d | 3mo 20dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-23.67%нояб. 2025 г. | 18d | 1mo 7d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-18.18%май 2025 г. | 22d | 19d | 1mo 11dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| GDMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -56.78% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.02% | -9.10% | -42.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.02% | -18.90% | -33.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.52% | -0.17% | -41.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -10.69% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 2.14% | +23.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDMN
Добавьте WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDMN