- CUSIP
- 97717Y550
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 16 дек. 2021 г.
- Категория
- Commodities, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $170M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) снизился на 17.9% с начала года. Текущая цена акции GDMN — $76.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) показал доход в -17.89% с начала года и 50.67% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GDMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GDMN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.28% | 28.33% | -27.72% | -5.25% | -0.80% | -19.68% | -17.89% | ||||||
| 2025 | 19.65% | -0.36% | 28.08% | 10.61% | 1.89% | 2.73% | -3.34% | 26.91% | 28.46% | -3.13% | 19.48% | 4.55% | 237.09% |
| 2024 | -9.87% | -5.48% | 25.77% | 5.79% | 6.06% | -3.71% | 14.57% | 3.88% | 6.90% | 5.63% | -9.22% | -9.21% | 28.23% |
| 2023 | 15.67% | -17.48% | 22.95% | 4.09% | -9.15% | -4.74% | 4.81% | -7.17% | -12.38% | 11.09% | 11.41% | 1.28% | 12.97% |
| 2022 | -6.97% | 17.03% | 10.54% | -9.78% | -11.38% | -13.89% | -6.64% | -11.02% | -1.80% | -2.39% | 25.92% | 2.76% | -14.62% |
| 2021 | 6.93% | 6.93% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund has an annualized alpha of 37.41%, beta of 0.77, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2021.
- This ETF captured 150.35% of S&P 500 Index gains but only 60.93% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.41%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 150.35%
- Участие в снижении
- 60.93%
Комиссия
Комиссия GDMN составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDMN имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.46 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 10.92 | -8.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.51 | $2.69 | $1.84 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.29% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $0.00 | $0.23 | $2.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $0.00 | $0.12 | $2.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.16 | $1.84 |
| 2022 | $0.19 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund показал максимальную просадку в 52.82%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund составляет 46.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -52.82%сент. 2022 г. | 5mo 10d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.76%июнь 2026 г. | 4mo 12d | — | 4mo 26dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -25.12%дек. 2024 г. | 1mo 27d | 1mo 23d | 3mo 20dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -23.67%нояб. 2025 г. | 18d | 1mo 7d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.18%май 2025 г. | 22d | 19d | 1mo 11dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| GDMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -56.78% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -9.10% | -39.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -18.90% | -29.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -3.21% | -42.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -10.71% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 2.04% | +16.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDMN
Добавьте WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDMN