- ISIN
- US92189F4524
- CUSIP
- 92189F452
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 16 авг. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MVIS US Mortgage REITs Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $377M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $13.63M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MORT
VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции MORT — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MORT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $932.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) показал доход в -0.17% с начала года и 4.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MORT составила 1.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
VanEck Mortgage REIT Income ETF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 1.72%
- Всё время*
- 4.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MORT по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MORT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | -0.74% | -4.47% | 6.85% | -3.97% | 1.97% | -2.66% | 0.41% | -0.17% | ||||
| 2025 | 4.52% | 6.22% | -5.26% | -5.01% | -0.98% | 4.04% | 1.27% | 5.37% | -2.00% | -0.55% | 4.64% | 0.15% | 12.17% |
| 2024 | -4.65% | -0.80% | 4.56% | -6.05% | 4.21% | 0.36% | 6.58% | 2.14% | 1.34% | -5.06% | 2.69% | -4.19% | 0.14% |
| 2023 | 16.28% | -8.11% | -9.38% | 1.59% | -3.09% | 12.66% | 4.32% | -2.37% | -4.77% | -10.70% | 14.21% | 8.01% | 14.74% |
| 2022 | -1.61% | -6.62% | 3.52% | -8.63% | 2.89% | -10.77% | 14.38% | -7.35% | -23.74% | 13.37% | 8.54% | -7.88% | -26.92% |
| 2021 | -1.79% | 9.18% | 5.51% | 4.55% | 0.10% | 1.85% | -3.17% | 2.43% | -1.91% | 3.91% | -6.00% | 1.18% | 15.95% |
Метрики бенчмарка
VanEck Mortgage REIT Income ETF has an annualized alpha of -4.13%, beta of 0.81, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2011.
- This ETF participated in 127.05% of S&P 500 Index downside but only 83.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.13%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 83.95%
- Участие в снижении
- 127.05%
Комиссия
Комиссия MORT составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MORT имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.50 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 10.58 | -9.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Mortgage REIT Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.34 | $1.23 | $1.44 | $1.53 | $1.47 | $1.36 | $1.77 | $1.75 | $1.88 | $1.80 | $1.94 |
Дивидендный доход | 15.30% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Mortgage REIT Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.78 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.34 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.36 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.40 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.44 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Mortgage REIT Income ETF показал максимальную просадку в 70.13%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VanEck Mortgage REIT Income ETF составляет 21.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.13%апр. 2020 г. | 1mo 12d | — | 6y 5moфевр. 2020 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-24.64%янв. 2016 г. | 9mo 12d | 6mo | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-24.56%авг. 2013 г. | 3mo 20d | 1y 2d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
-14.34%окт. 2011 г. | 1mo 17d | 3mo 16d | 5mo 3dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-13.25%дек. 2018 г. | 3mo 18d | 3mo 8d | 6mo 26dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| MORT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -56.78% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -9.10% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -18.90% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -25.43% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | -33.92% | -36.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -0.17% | -21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -10.69% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.14% | +3.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MORT
Добавьте VanEck Mortgage REIT Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MORT