PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3160928657

CUSIP

316092865

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

21 окт. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Utilities Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA IMI Utilities Index

Домашняя страница

screener.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FUTY составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FUTY с XLU FUTY с VPU FUTY с SPLV FUTY с FSUTX FUTY с PSCU FUTY с VHT FUTY с RSP FUTY с VOO FUTY с DIVO FUTY с VIG
Популярные сравнения:
FUTY с XLU FUTY с VPU FUTY с SPLV FUTY с FSUTX FUTY с PSCU FUTY с VHT FUTY с RSP FUTY с VOO FUTY с DIVO FUTY с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity MSCI Utilities Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
177.93%
238.51%
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity MSCI Utilities Index ETF показал доход в 23.27% с начала года и 24.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity MSCI Utilities Index ETF составила 8.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FUTY

С начала года

23.27%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

11.55%

1 год

24.95%

5 лет

6.13%

10 лет

8.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.28%1.42%6.84%1.60%8.65%-5.39%7.01%4.42%6.27%-1.18%4.24%23.27%
2023-1.60%-5.69%4.44%1.53%-5.66%1.48%2.37%-6.26%-5.67%0.90%5.02%2.41%-7.46%
2022-3.32%-1.90%9.85%-4.38%4.45%-5.08%5.78%0.25%-11.15%2.56%6.88%-0.88%1.12%
2021-0.84%-5.69%10.20%3.90%-2.27%-1.88%3.95%3.66%-6.23%5.17%-1.69%9.56%17.53%
20206.08%-10.10%-10.06%3.28%4.15%-4.86%7.32%-2.63%0.40%4.88%1.83%0.86%-0.80%
20193.76%3.79%2.78%0.84%-0.91%3.36%-0.10%4.82%4.05%-0.80%-2.06%3.24%24.89%
2018-3.27%-4.13%4.16%2.30%-0.35%2.54%1.75%1.18%-0.47%1.23%3.85%-4.05%4.36%
20171.27%4.84%0.02%0.72%3.93%-2.40%2.64%2.91%-2.50%4.03%2.81%-5.85%12.52%
20164.52%1.75%8.13%-1.98%1.60%7.67%-0.77%-5.54%0.54%0.79%-4.36%4.57%17.15%
20152.09%-6.03%-0.56%-0.73%0.35%-5.95%5.37%-3.36%2.54%1.99%-2.17%2.31%-4.73%
20142.61%3.33%3.14%3.89%-0.75%4.50%-6.93%5.10%-2.59%8.27%0.75%3.67%26.95%
20130.22%-2.02%1.28%-0.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUTY составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.10
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.272.80
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.39
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.303.09
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5713.49
FUTY
^GSPC

Fidelity MSCI Utilities Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65
2.10
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity MSCI Utilities Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.35$1.24$1.25$1.25$1.19$1.09$1.04$1.06$1.21$0.93$0.21

Дивидендный доход

2.95%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity MSCI Utilities Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.34$1.44
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.29$1.35
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.30$1.24
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$1.25
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$1.25
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$1.19
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$1.09
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.04
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.06
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$1.21
2014$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.22$0.93
2013$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.93%
-2.62%
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity MSCI Utilities Index ETF показал максимальную просадку в 36.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity MSCI Utilities Index ETF составляет 7.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.44%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35112 авг. 2021 г.375
-25.11%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.2091 авг. 2024 г.474
-15.97%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.1268 мар. 2016 г.278
-15.25%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.86
-15.15%15 нояб. 2017 г.588 февр. 2018 г.1456 сент. 2018 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity MSCI Utilities Index ETF составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.83%
3.79%
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab