PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3160928657

CUSIP

316092865

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

21 окт. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Utilities Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA IMI Utilities Index

Домашняя страница

screener.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FUTY с XLU FUTY с VPU FUTY с SPLV FUTY с PSCU FUTY с VHT FUTY с FSUTX FUTY с RSP FUTY с VOO FUTY с DIVO FUTY с VIG
Популярные сравнения:
FUTY с XLU FUTY с VPU FUTY с SPLV FUTY с PSCU FUTY с VHT FUTY с FSUTX FUTY с RSP FUTY с VOO FUTY с DIVO FUTY с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity MSCI Utilities Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.98%
12.14%
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity MSCI Utilities Index ETF показал доход в 32.01% с начала года и 35.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity MSCI Utilities Index ETF составила 9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


FUTY

С начала года

32.01%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

17.07%

1 год

35.66%

5 лет (среднегодовая)

8.30%

10 лет (среднегодовая)

9.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.28%1.42%6.84%1.60%8.65%-5.39%7.01%4.42%6.27%-1.18%32.01%
2023-1.60%-5.69%4.44%1.53%-5.66%1.48%2.37%-6.26%-5.67%0.90%5.02%2.41%-7.46%
2022-3.32%-1.90%9.85%-4.38%4.45%-5.08%5.78%0.25%-11.15%2.56%6.88%-0.88%1.12%
2021-0.84%-5.69%10.20%3.90%-2.27%-1.88%3.95%3.66%-6.23%5.17%-1.69%9.56%17.53%
20206.08%-10.10%-10.06%3.28%4.15%-4.86%7.32%-2.63%0.40%4.88%1.83%0.86%-0.80%
20193.76%3.79%2.78%0.84%-0.91%3.36%-0.10%4.82%4.05%-0.80%-2.06%3.24%24.89%
2018-3.27%-4.13%4.16%2.30%-0.35%2.54%1.75%1.18%-0.47%1.24%3.85%-4.05%4.36%
20171.27%4.84%0.02%0.72%3.93%-2.40%2.64%2.91%-2.50%4.03%2.81%-5.85%12.52%
20164.52%1.75%8.13%-1.98%1.60%7.67%-0.77%-5.54%0.54%0.79%-4.36%4.56%17.15%
20152.09%-6.03%-0.56%-0.73%0.35%-5.95%5.37%-3.36%2.54%1.99%-2.17%2.31%-4.73%
20142.61%3.33%3.14%3.89%-0.75%4.50%-6.93%5.10%-2.59%8.27%0.75%3.67%26.95%
20130.22%-2.02%1.28%-0.55%

Комиссия

Комиссия FUTY составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FUTY среди ETFs на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.352.54
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.183.40
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.47
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.863.66
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 11.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.4816.26
FUTY
^GSPC

Fidelity MSCI Utilities Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.54
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity MSCI Utilities Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.39$1.35$1.24$1.25$1.25$1.19$1.09$1.04$1.06$1.21$0.93$0.21

Дивидендный доход

2.65%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity MSCI Utilities Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.10
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.29$1.35
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.30$1.24
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$1.25
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$1.25
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$1.19
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$1.09
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.04
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.06
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$1.21
2014$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.22$0.93
2013$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
-0.88%
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity MSCI Utilities Index ETF показал максимальную просадку в 36.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity MSCI Utilities Index ETF составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.44%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35112 авг. 2021 г.375
-25.11%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.2091 авг. 2024 г.474
-15.97%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.1268 мар. 2016 г.278
-15.25%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.86
-15.15%15 нояб. 2017 г.588 февр. 2018 г.1456 сент. 2018 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity MSCI Utilities Index ETF составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
3.96%
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)