График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spear Alpha ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Spear Alpha ETF (SPRX) показал доход в -7.54% с начала года и 79.51% за последние 12 месяцев.
Spear Alpha ETF
- 1 день
- 7.41%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -7.61%
- 1 год
- 79.51%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.18% | -3.78% | -8.64% | -7.54% | |||||||||
| 2025 | 2.51% | -14.67% | -16.43% | 7.61% | 24.32% | 11.57% | 12.50% | 1.77% | 13.69% | 13.50% | -9.81% | -2.38% | 41.91% |
| 2024 | 1.20% | 8.74% | -5.29% | -6.40% | 0.46% | 6.89% | -7.72% | 3.36% | 1.20% | 3.31% | 12.29% | 2.80% | 20.58% |
| 2023 | 16.54% | 2.76% | 4.78% | -8.30% | 27.96% | 4.26% | 7.73% | -6.47% | -5.24% | -8.27% | 20.45% | 16.10% | 88.02% |
| 2022 | -13.16% | 2.01% | 5.55% | -17.55% | -8.54% | -9.69% | 10.10% | -1.11% | -12.52% | -1.96% | 5.18% | -12.03% | -44.99% |
| 2021 | 5.50% | -5.60% | 10.09% | 2.64% | -3.21% | 8.91% |
Метрики бенчмарка
Spear Alpha ETF: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 1.90, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 05.08.2021.
- Этот ETF участвовал в 171.57% роста S&P 500 Index и в 137.14% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.90 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 1.90
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 171.57%
- Участие в снижении
- 137.14%
Комиссия
Комиссия SPRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPRX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spear Alpha ETF (SPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.90 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.39 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.40 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 6.61 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spear Alpha ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spear Alpha ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Spear Alpha ETF показал максимальную просадку в 51.21%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Spear Alpha ETF составляет 18.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.21% | 9 нояб. 2021 г. | 253 | 9 нояб. 2022 г. | 304 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -42.12% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | 64 | 9 июл. 2025 г. | 114 |
| -24.21% | 3 нояб. 2025 г. | 101 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -23.7% | 15 февр. 2024 г. | 118 | 5 авг. 2024 г. | 77 | 21 нояб. 2024 г. | 195 |
| -11.96% | 7 янв. 2025 г. | 4 | 13 янв. 2025 г. | 6 | 22 янв. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...