PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска22 сент. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P 500 Sustainablility Screened Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XVV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XVV с IVV, XVV с ESGU, XVV с POSKX, XVV с JHEQX, XVV с VOO, XVV с SPLG, XVV с VTSAX, XVV с TIP, XVV с MOAT, XVV с PRBLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Screened S&P 500 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
86.53%
76.46%
XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Screened S&P 500 ETF показал доход в 21.97% с начала года и 34.68% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.97%20.10%
1 месяц-0.17%-0.39%
6 месяцев12.84%11.72%
1 год34.68%31.44%
5 лет (среднегодовая)N/A13.30%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.12%5.57%2.96%-4.30%4.85%4.25%0.87%2.27%2.26%-0.82%21.97%
20237.05%-1.92%3.90%1.31%1.46%6.70%2.98%-1.36%-5.16%-2.12%9.88%4.68%29.78%
2022-5.88%-3.53%3.46%-9.54%-0.16%-8.31%9.55%-4.37%-9.38%7.16%5.66%-6.07%-21.46%
2021-0.95%2.85%4.07%5.37%0.54%2.62%2.45%3.38%-4.81%7.08%-0.37%4.22%29.19%
20203.97%-3.09%10.88%3.95%16.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XVV среди ETFs на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 18.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.62

Коэффициент Шарпа

iShares ESG Screened S&P 500 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
2.88
XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Screened S&P 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.46$0.45$0.45$0.30$0.09

Дивидендный доход

1.04%1.25%1.57%0.81%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Screened S&P 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.45
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.45
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.30
2020$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-2.32%
XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Screened S&P 500 ETF показал максимальную просадку в 27.20%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка iShares ESG Screened S&P 500 ETF составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.2%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29615 дек. 2023 г.494
-9.16%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-7.74%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.88%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-5.51%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Screened S&P 500 ETF составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.23%
XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)