PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 сент. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Sustainablility Screened Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XVV с IVV XVV с ESGU XVV с POSKX XVV с JHEQX XVV с VOO XVV с SPLG XVV с VTSAX XVV с TIP XVV с MOAT XVV с PRBLX
Популярные сравнения:
XVV с IVV XVV с ESGU XVV с POSKX XVV с JHEQX XVV с VOO XVV с SPLG XVV с VTSAX XVV с TIP XVV с MOAT XVV с PRBLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Screened S&P 500 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.20%
11.19%
XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Screened S&P 500 ETF показал доход в 26.15% с начала года и 32.65% за последние 12 месяцев.


XVV

С начала года

26.15%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

12.20%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.12%5.57%2.96%-4.30%4.85%4.25%0.87%2.27%2.26%-0.82%26.15%
20237.05%-1.92%3.90%1.31%1.46%6.70%2.98%-1.36%-5.16%-2.12%9.88%4.68%29.78%
2022-5.88%-3.53%3.46%-9.54%-0.16%-8.31%9.55%-4.37%-9.38%7.16%5.66%-6.07%-21.46%
2021-0.95%2.85%4.07%5.37%0.54%2.62%2.45%3.38%-4.81%7.08%-0.37%4.22%29.19%
20203.97%-3.09%10.88%3.95%16.13%

Комиссия

Комиссия XVV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XVV среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.512.54
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.343.40
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.47
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.673.66
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 16.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.0416.28
XVV
^GSPC

iShares ESG Screened S&P 500 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.54
XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Screened S&P 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.46$0.46$0.45$0.30$0.09

Дивидендный доход

1.00%1.25%1.57%0.81%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Screened S&P 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.46
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.45
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.30
2020$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
-1.41%
XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Screened S&P 500 ETF показал максимальную просадку в 27.20%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка iShares ESG Screened S&P 500 ETF составляет 1.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.2%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29615 дек. 2023 г.494
-9.16%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-7.74%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.88%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-5.51%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Screened S&P 500 ETF составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
4.07%
XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)