11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	25.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	18.20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	14.60%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.40%
DNN Denison Mines Corp	Energy	6.50%
CMPS COMPASS Pathways plc	Healthcare	6.20%
DFTX Definium Therapeutics, Inc	Healthcare	4.70%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	4%
URA Global X Uranium ETF	Uranium	3.50%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	2.90%
ATAI Atai Life Sciences N.V.	Healthcare	1.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks)	1.35%	0.05%	22.93%	24.11%	56.56%	36.36%	—	—
Активы портфеля:
ATAI Atai Life Sciences N.V.	3.16%	-2.97%	-4.16%	-8.62%	85.78%	29.14%	—	—
CMPS COMPASS Pathways plc	5.87%	13.75%	75.07%	79.23%	175.17%	14.30%	-21.17%	—
DFTX Definium Therapeutics, Inc	2.65%	15.93%	84.84%	97.21%	245.19%	87.91%	—	—
DNN Denison Mines Corp	2.00%	-12.32%	15.04%	17.24%	85.45%	36.24%	16.76%	18.94%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-12.86%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
PG The Procter & Gamble Company	0.86%	4.83%	5.93%	6.28%	-3.97%	3.69%	4.73%	8.96%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.16%	5.10%	22.49%	19.84%	43.96%	18.37%	7.19%	11.55%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
URA Global X Uranium ETF	1.54%	-13.30%	6.53%	3.57%	32.00%	32.17%	18.77%	15.90%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.58%	1.35%	24.03%	24.13%	50.48%	29.84%	20.35%	25.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.23%	0.53%	-5.69%	14.70%	8.77%	-3.08%							22.93%
2025	0.62%	-2.24%	-9.12%	2.08%	10.61%	4.31%	10.18%	2.61%	9.38%	7.12%	-8.22%	3.02%	31.87%
2024	7.64%	7.13%	7.69%	-3.04%	7.80%	0.97%	2.25%	-2.77%	1.14%	2.37%	7.73%	-5.67%	37.10%
2023	14.18%	-0.33%	5.66%	0.25%	7.45%	8.05%	7.57%	-0.38%	-7.30%	-4.77%	11.87%	6.00%	56.99%
2022							7.48%	-2.26%	-16.65%	7.18%	6.81%	-7.89%	-7.66%

Метрики бенчмарка

11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) has an annualized alpha of 10.44%, beta of 1.29, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2022.

This portfolio captured 170.58% of S&P 500 Index gains and 111.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 10.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 10.44%

Бета: 1.29

R²: 0.72

Участие в росте: 170.58%

Участие в снижении: 111.08%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URA

Global X Uranium ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.56	1.86	+0.70
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.22	2.53	+0.69
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.34	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.27	2.53	+1.74
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.24	11.37	+1.87

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ATAI Atai Life Sciences N.V.	72	0.99	1.88	1.23	1.67	2.66
CMPS COMPASS Pathways plc	85	1.63	2.35	1.35	3.30	9.84
DFTX Definium Therapeutics, Inc	96	3.89	3.93	1.46	9.71	30.51
DNN Denison Mines Corp	79	1.46	2.09	1.25	2.54	6.49
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
PG The Procter & Gamble Company	28	-0.30	-0.31	0.97	-0.37	-0.68
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	80	2.24	3.10	1.37	4.38	16.08
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
URA Global X Uranium ETF	23	0.64	1.21	1.14	1.04	2.30
VGT Vanguard Information Technology ETF	67	2.19	2.74	1.36	2.94	9.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) на 13 июн. 2026 г. составляет 2.56 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.06%	1.19%	1.15%	1.30%	1.21%	1.12%	1.15%	1.29%	1.39%	1.22%	1.60%	1.54%
Активы портфеля:
ATAI Atai Life Sciences N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMPS COMPASS Pathways plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFTX Definium Therapeutics, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DNN Denison Mines Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PG The Procter & Gamble Company	2.85%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.98%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
URA Global X Uranium ETF	4.58%	4.88%	2.86%	6.07%	0.76%	5.84%	1.69%	1.66%	0.44%	2.03%	7.28%	1.96%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.33%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) показал максимальную просадку в 26.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-26.15%апр. 2025 г.	4mo 28d	2mo 25d	7mo 23dнояб. 2024 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок2022	-25.45%окт. 2022 г.	1mo 26d	7mo 6d	9mo 2dавг. 2022 г. - май 2023 г.
Коррекция 2024 года2024	-14.18%авг. 2024 г.	21d	2mo 10d	3mo 1dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Коррекция 2023 года2023	-14.10%окт. 2023 г.	3mo 10d	1mo 16d	4mo 26dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2025 года2025	-12.84%нояб. 2025 г.	21d	2mo 2d	2mo 23dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.57	1.49	1.47

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.47, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) с S&P 500 Index

Корреляция 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) с S&P 500 Index составляет 0.74 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.	0.82

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у PG: 0.21.

0.21

0.31

0.34

0.35

0.37

0.52

0.66

0.67

0.82

0.91

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks). Самая высокая корреляция с портфелем у VGT: 0.85, а самая низкая у PG: 0.05.

0.05

0.47

0.48

0.55

0.56

0.57

0.64

0.72

0.79

0.82

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PG	ATAI	DFTX	CMPS	DNN	SCHD	NVDA	URA	VGT	SCHA	VOO
PG	1.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.42	-0.08	0.02	0.01	0.17	0.21
ATAI	0.03	1.00	0.44	0.52	0.26	0.24	0.21	0.30	0.28	0.42	0.32
DFTX	0.02	0.44	1.00	0.44	0.23	0.28	0.24	0.25	0.31	0.43	0.34
CMPS	0.01	0.52	0.44	1.00	0.26	0.26	0.26	0.29	0.34	0.44	0.36
DNN	0.00	0.26	0.23	0.26	1.00	0.19	0.33	0.85	0.37	0.40	0.36
SCHD	0.42	0.24	0.28	0.26	0.19	1.00	0.21	0.30	0.44	0.75	0.66
NVDA	-0.08	0.21	0.24	0.26	0.33	0.21	1.00	0.41	0.79	0.44	0.67
URA	0.02	0.30	0.25	0.29	0.85	0.30	0.41	1.00	0.52	0.52	0.52
VGT	0.01	0.28	0.31	0.34	0.37	0.44	0.79	0.52	1.00	0.70	0.91
SCHA	0.17	0.42	0.43	0.44	0.40	0.75	0.44	0.52	0.70	1.00	0.82
VOO	0.21	0.32	0.34	0.36	0.36	0.66	0.67	0.52	0.91	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июл. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 11 Fund Portfolio - 2026 (ETFs & Stocks) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации