Сравнение PG с URA
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 8.96% против 15.90% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам PG и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between PG and URA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between PG and URA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. URA — Ранг доходности на риск
PG
URA
Сравнение PG c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.04 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.30 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и URA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -93.54% | +39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -31.48% | +15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -37.81% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -37.90% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -61.45% | +37.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -48.34% | +35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -74.94% | +62.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 14.12% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и URA
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 17.69% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 39.95% | -24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 51.24% | -32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 43.96% | -26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 37.91% | -18.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и URA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности URA в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
URA Global X Uranium ETF | 4.58% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
PG and URA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.69%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs URA's -93.54%.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор