PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с CMPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и CMPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 75.07%.


PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

CMPS

1 день
5.87%
1 месяц
13.75%
С начала года
75.07%
6 месяцев
79.23%
1 год
175.17%
3 года*
14.30%
5 лет*
-21.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CMPS


2026 (YTD)202520242023202220212020
PG
The Procter & Gamble Company
5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%1.74%
CMPS
COMPASS Pathways plc
75.07%82.54%-56.80%8.97%-63.67%-53.61%103.59%

Correlation

The correlation between PG and CMPS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

CMPS:

$1.57B

EPS

PG:

$5.23

CMPS:

-$1.73

Коэффициент P/B

PG:

6.70

CMPS:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

CMPS:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

CMPS:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

CMPS:

-$312.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

COMPASS Pathways plc

Доходность на риск

PG vs. CMPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

CMPS
Ранг доходности на риск CMPS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CMPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGCMPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.30

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

9.84

-10.52

PG vs. CMPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CMPS равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CMPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и CMPS

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CMPS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGCMPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-96.03%

+41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-51.04%

+35.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-81.00%

+59.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-95.20%

+71.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-79.59%

+66.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-74.10%

+61.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

17.08%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CMPS

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGCMPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

23.29%

-16.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

68.03%

-53.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

103.52%

-84.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

79.96%

-62.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

82.33%

-63.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CMPS

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CMPS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPS
COMPASS Pathways plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и CMPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
0
(PG) Общая выручка
(CMPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


PG and CMPS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPS has higher volatility (23.29%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CMPS's -96.03%.

CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CMPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор