Сравнение PG с CMPS
PG (The Procter & Gamble Company) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CMPS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, PG returned 4.73%/yr vs -21.17%/yr for CMPS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PG и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 75.07%.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
CMPS
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 13.75%
- С начала года
- 75.07%
- 6 месяцев
- 79.23%
- 1 год
- 175.17%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PG и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 1.74% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 75.07% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -53.61% | 103.59% |
Correlation
The correlation between PG and CMPS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
CMPS:
$1.57B
PG:
$5.23
CMPS:
-$1.73
PG:
6.70
CMPS:
4.82
PG:
$86.72B
CMPS:
$0.00
PG:
$43.64B
CMPS:
$0.00
PG:
$22.63B
CMPS:
-$312.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CMPS — Ранг доходности на риск
PG
CMPS
Сравнение PG c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.30 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.84 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CMPS
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -96.03% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -51.04% | +35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -81.00% | +59.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -95.20% | +71.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -79.59% | +66.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -74.10% | +61.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 17.08% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CMPS
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 23.29% | -16.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 68.03% | -53.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 103.52% | -84.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 79.96% | -62.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 82.33% | -63.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CMPS
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CMPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PG and CMPS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (23.29%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор