Сравнение ATAI с CMPS
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ATAI in Biotechnology, CMPS in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, ATAI returned -16.28%/yr vs -18.71%/yr for CMPS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность 74.82%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 80.14%.
ATAI
- 1 день
- 33.40%
- 1 месяц
- 72.71%
- 6 месяцев
- 92.72%
- С начала года
- 74.82%
- 1 год
- 164.81%
- 3 года*
- 47.90%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
CMPS
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 70.04%
- С начала года
- 80.14%
- 1 год
- 216.28%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- -18.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATAI и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 74.82% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -63.67% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 80.14% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -39.57% |
Correlation
The correlation between ATAI and CMPS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ATAI and CMPS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ATAI:
$2.63B
CMPS:
$1.19B
ATAI:
-$2.50
CMPS:
-$1.68
ATAI:
12.86
CMPS:
4.96
ATAI:
$3.49M
CMPS:
$0.00
ATAI:
$3.49M
CMPS:
$0.00
ATAI:
-$663.38M
CMPS:
-$312.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. CMPS — Ранг доходности на риск
ATAI
CMPS
Сравнение ATAI c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATAI | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 5.70 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 14.79 | -9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATAI и CMPS
Максимальная просадка ATAI за все время составила -95.05%, примерно равная максимальной просадке CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.05% | -96.03% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -38.22% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -81.00% | +21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.17% | -95.20% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.95% | -79.00% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.71% | -74.15% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.02% | 14.69% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и CMPS
Atai Life Sciences N.V. (ATAI) имеет более высокую волатильность в 38.18% по сравнению с COMPASS Pathways plc (CMPS) с волатильностью 21.09%. Это указывает на то, что ATAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.18% | 21.09% | +17.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.87% | 68.60% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.68% | 90.09% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 80.08% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 82.16% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и CMPS
Ни ATAI, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAI и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAI and CMPS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (38.18%) compared to CMPS (21.09%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -95.05% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор