PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с DFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с DFTX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock. Over the past 3 years, VOO returned 20.95%/yr vs 87.91%/yr for DFTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и DFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 84.84%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

DFTX

1 день
2.65%
1 месяц
15.93%
С начала года
84.84%
6 месяцев
97.21%
1 год
245.19%
3 года*
87.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и DFTX

2026 (YTD)2025202420232022
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-0.76%
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		84.84%92.39%90.16%66.36%-78.74%

Correlation

The correlation between VOO and DFTX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Definium Therapeutics, Inc

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с DFTX:
DFTX с CMPSDFTX с ATAIDFTX с FRNWDFTX с NVDADFTX с LRCXDFTX с VXUSDFTX с RDIV

Доходность на риск

VOO vs. DFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFTX
Ранг доходности на риск DFTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c DFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOODFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.89

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.93

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

9.71

-6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

30.51

-18.09

VOO vs. DFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа DFTX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и DFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и DFTX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и DFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOODFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-86.01%

+52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-24.79%

+15.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-58.38%

+39.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-51.22%

+47.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

7.93%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и DFTX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOODFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

15.21%

-10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

38.79%

-29.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

61.83%

-49.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

83.94%

-67.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

83.94%

-65.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и DFTX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как DFTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and DFTX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTX has higher volatility (15.21%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs DFTX's -86.01%.

DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и DFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор