PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с SCHA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 11.55%/yr for SCHA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности VGT и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 25.19% против 11.55% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

SCHA

1 день
1.16%
1 месяц
5.10%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.84%
1 год
43.96%
3 года*
18.37%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.49%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between VGT and SCHA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between VGT and SCHA shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и SCHA

Секторы
VGT
SCHA

Технологии

98.5%
22.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.4%

Финансовые услуги

0.5%
15.7%

Промышленность

0.4%
15.7%

Энергетика

0.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.2%

Сырьевые материалы

0.0%
4.1%

Здравоохранение

0.0%
13.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

VGT
98.5%
SCHA
22.7%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
SCHA
2.4%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
SCHA
15.7%

Промышленность

VGT
0.4%
SCHA
15.7%

Энергетика

VGT
0.3%
SCHA
5.4%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
SCHA
9.2%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
SCHA
4.1%

Здравоохранение

VGT
0.0%
SCHA
13.6%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

SCHA
2.6%

Недвижимость

VGT

-

SCHA
6.1%

Коммунальные услуги

VGT

-

SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

VGT vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.24

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.10

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.38

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

16.08

-6.98

VGT vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и SCHA

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-42.41%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-9.50%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-27.29%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-30.79%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-42.41%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.57%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.59%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и SCHA

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.62%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

13.67%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

18.62%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

22.03%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.75%

+1.97%

Сравнение комиссий VGT и SCHA

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и SCHA

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and SCHA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to SCHA (6.62%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 11.55% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор