Сравнение CMPS с DFTX
CMPS (COMPASS Pathways plc) and DFTX (Definium Therapeutics, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CMPS in Medical Care Facilities, DFTX in Biotechnology. Over the past 3 years, CMPS returned 17.19%/yr vs 122.15%/yr for DFTX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPS и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPS показывает доходность 83.33%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 170.20%.
CMPS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 83.33%
- 6 месяцев
- 83.60%
- 1 год
- 438.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- -17.26%
- 10 лет*
- —
DFTX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 60.80%
- С начала года
- 170.20%
- 6 месяцев
- 158.06%
- 1 год
- 444.47%
- 3 года*
- 122.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMPS и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 83.33% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -41.00% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 170.20% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -78.74% |
Correlation
The correlation between CMPS and DFTX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between CMPS and DFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMPS:
$1.65B
DFTX:
$3.94B
CMPS:
-$1.73
DFTX:
-$2.57
CMPS:
5.04
DFTX:
14.12
CMPS:
$0.00
DFTX:
$0.00
CMPS:
$0.00
DFTX:
$0.00
CMPS:
-$312.16M
DFTX:
-$206.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPS vs. DFTX — Ранг доходности на риск
CMPS
DFTX
Сравнение CMPS c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPS | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.56 | 18.08 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.51 | 56.98 | -26.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPS и DFTX
Максимальная просадка CMPS за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPS | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -86.01% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -24.79% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | -58.38% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -1.34% | -77.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.12% | -50.92% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 7.85% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPS и DFTX
Текущая волатильность для COMPASS Pathways plc (CMPS) составляет 21.19%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 41.87%. Это указывает на то, что CMPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPS | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.19% | 41.87% | -20.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.98% | 55.58% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.18% | 78.68% | +24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 87.37% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.21% | 87.37% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPS и DFTX
Ни CMPS, ни DFTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPS и DFTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMPASS Pathways plc и Definium Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPS and DFTX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTX has higher volatility (41.87%) compared to CMPS (21.19%). In terms of maximum drawdown, CMPS dropped -96.03% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 4.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPS и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор