PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMPS с ATAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMPS с ATAI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COMPASS Pathways plc (CMPS) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMPS или ATAI.

Корреляция

Корреляция между CMPS и ATAI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CMPS и ATAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COMPASS Pathways plc (CMPS) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.02%
-92.13%
CMPS
ATAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMPS:

-0.73

ATAI:

-0.21

Коэф-т Сортино

CMPS:

-0.91

ATAI:

0.32

Коэф-т Омега

CMPS:

0.89

ATAI:

1.04

Коэф-т Кальмара

CMPS:

-0.55

ATAI:

-0.19

Коэф-т Мартина

CMPS:

-1.30

ATAI:

-0.51

Индекс Язвы

CMPS:

40.18%

ATAI:

35.47%

Дневная вол-ть

CMPS:

71.75%

ATAI:

88.44%

Макс. просадка

CMPS:

-95.51%

ATAI:

-94.77%

Текущая просадка

CMPS:

-93.26%

ATAI:

-92.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMPS:

$369.77M

ATAI:

$303.69M

EPS

CMPS:

-$2.31

ATAI:

-$0.93

Коэффициент P/S

CMPS:

0.00

ATAI:

986.00

Коэффициент P/B

CMPS:

2.38

ATAI:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

CMPS:

$0.00

ATAI:

$308.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

CMPS:

-$63.07K

ATAI:

$226.00K

EBITDA (12 мес.)

CMPS:

-$122.32M

ATAI:

-$120.28M

Доходность по периодам

С начала года, CMPS показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 15.04%.

CMPS

С начала года

5.56%

1 месяц

29.97%

6 месяцев

-37.95%

1 год

-50.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATAI

С начала года

15.04%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

34.21%

1 год

-18.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMPS и ATAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPS
Ранг риск-скорректированной доходности CMPS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ATAI
Ранг риск-скорректированной доходности ATAI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATAI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATAI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATAI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATAI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATAI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMPS c ATAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMPS, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMPS: -0.73
ATAI: -0.21
Коэффициент Сортино CMPS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMPS: -0.91
ATAI: 0.32
Коэффициент Омега CMPS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMPS: 0.89
ATAI: 1.04
Коэффициент Кальмара CMPS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMPS: -0.55
ATAI: -0.19
Коэффициент Мартина CMPS, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMPS: -1.30
ATAI: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа CMPS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ATAI равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPS и ATAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.21
CMPS
ATAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPS и ATAI

Ни CMPS, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMPS и ATAI

Максимальная просадка CMPS за все время составила -95.51%, примерно равная максимальной просадке ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и ATAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.85%
-92.31%
CMPS
ATAI

Волатильность

Сравнение волатильности CMPS и ATAI

Текущая волатильность для COMPASS Pathways plc (CMPS) составляет 25.08%, в то время как у Atai Life Sciences N.V. (ATAI) волатильность равна 32.46%. Это указывает на то, что CMPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.08%
32.46%
CMPS
ATAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMPS и ATAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMPASS Pathways plc и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию