Сравнение CMPS с ATAI
CMPS (COMPASS Pathways plc) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CMPS in Medical Care Facilities, ATAI in Biotechnology. Over the past 5 years, CMPS returned -16.62%/yr vs -12.87%/yr for ATAI. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CMPS и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPS показывает доходность 96.81%, что значительно выше, чем у ATAI с доходностью 76.53%.
CMPS
- 1 день
- 15.08%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 113.19%
- С начала года
- 96.81%
- 1 год
- 203.12%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.84%
ATAI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 45.56%
- 6 месяцев
- 100.00%
- С начала года
- 76.53%
- 1 год
- 74.40%
- 3 года*
- 56.32%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $83.27M | $136.30M | $70.75M | |
| $36.35M | $55.98M | $50.32M |
Сравнение доходности по годам CMPS и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 96.81% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -39.57% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 76.53% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -63.67% |
Correlation
The correlation between CMPS and ATAI is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between CMPS and ATAI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMPS:
$1.83B
ATAI:
$2.67B
CMPS:
-$3.78
ATAI:
-$2.50
CMPS:
21.69
ATAI:
12.99
CMPS:
$0.00
ATAI:
$3.49M
CMPS:
$0.00
ATAI:
$3.49M
CMPS:
-$192.02M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPS vs. ATAI — Ранг доходности на риск
CMPS
ATAI
Сравнение CMPS c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPS | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 1.56 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 2.41 | +10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPS и ATAI
Максимальная просадка CMPS за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке ATAI в -95.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPS | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -95.05% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -48.06% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | -59.23% | -21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -94.17% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.06% | -65.62% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.21% | -80.55% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 30.98% | -15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPS и ATAI
Текущая волатильность для COMPASS Pathways plc (CMPS) составляет 22.18%, в то время как у Atai Life Sciences N.V. (ATAI) волатильность равна 32.73%. Это указывает на то, что CMPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPS | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 32.73% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.32% | 61.02% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.51% | 80.59% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 85.28% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.17% | 84.79% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPS и ATAI
Ни CMPS, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPS и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMPASS Pathways plc и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPS and ATAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (32.73%) compared to CMPS (22.18%). In terms of maximum drawdown, CMPS dropped -96.03% vs ATAI's -95.05%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPS и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор