Сравнение DFTX с ATAI
DFTX (Definium Therapeutics, Inc) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, DFTX returned 89.71%/yr vs 37.04%/yr for ATAI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFTX и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTX показывает доходность 76.18%, что значительно выше, чем у ATAI с доходностью 10.76%.
DFTX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 76.18%
- 6 месяцев
- 97.57%
- 1 год
- 206.76%
- 3 года*
- 89.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATAI
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 37.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTX и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 76.18% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -76.86% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.76% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -36.97% |
Correlation
The correlation between DFTX and ATAI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between DFTX and ATAI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DFTX:
$2.57B
ATAI:
$1.62B
DFTX:
-$2.57
ATAI:
-$2.67
DFTX:
9.20
ATAI:
8.15
DFTX:
$0.00
ATAI:
$3.49M
DFTX:
$0.00
ATAI:
$3.49M
DFTX:
-$206.36M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTX vs. ATAI — Ранг доходности на риск
DFTX
ATAI
Сравнение DFTX c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTX | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.40 | 1.94 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 3.16 | +21.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTX | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.16 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.31 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DFTX и ATAI
Максимальная просадка DFTX за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTX и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTX | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -94.77% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -48.06% | +23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.38% | -59.23% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -77.22% | +74.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.59% | -79.77% | +28.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 29.45% | -21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTX и ATAI
Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI) имеют волатильность 15.93% и 16.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTX | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 16.28% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.84% | 49.12% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.78% | 80.65% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.08% | 83.69% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.08% | 83.69% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTX и ATAI
Ни DFTX, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFTX и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definium Therapeutics, Inc и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFTX and ATAI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (16.28%) compared to DFTX (15.93%). In terms of maximum drawdown, DFTX dropped -86.01% vs ATAI's -94.77%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTX и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор