Сравнение ATAI с DFTX
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and DFTX (Definium Therapeutics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ATAI returned 29.14%/yr vs 87.91%/yr for DFTX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 84.84%.
ATAI
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 85.78%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 15.93%
- С начала года
- 84.84%
- 6 месяцев
- 97.21%
- 1 год
- 245.19%
- 3 года*
- 87.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATAI и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | -4.16% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -38.28% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 84.84% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -78.74% |
Correlation
The correlation between ATAI and DFTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between ATAI and DFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ATAI:
$1.40B
DFTX:
$2.69B
ATAI:
-$2.67
DFTX:
-$2.57
ATAI:
7.05
DFTX:
9.66
ATAI:
$3.49M
DFTX:
$0.00
ATAI:
$3.49M
DFTX:
$0.00
ATAI:
-$663.38M
DFTX:
-$206.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. DFTX — Ранг доходности на риск
ATAI
DFTX
Сравнение ATAI c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATAI | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 9.71 | -8.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 30.51 | -27.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATAI и DFTX
Максимальная просадка ATAI за все время составила -95.05%, что больше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.05% | -86.01% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -24.79% | -23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -58.38% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.33% | 0.00% | -81.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -51.22% | -29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.10% | 7.93% | +22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и DFTX
Atai Life Sciences N.V. (ATAI) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Definium Therapeutics, Inc (DFTX) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что ATAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.22% | 15.21% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.17% | 38.79% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.21% | 61.83% | +19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.71% | 83.94% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.71% | 83.94% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и DFTX
Ни ATAI, ни DFTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAI и DFTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и Definium Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAI and DFTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (20.22%) compared to DFTX (15.21%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -95.05% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор