PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGT и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 25.19% против 8.96% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between VGT and PG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.31

The correlation between VGT and PG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

VGT vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.30

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.31

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.37

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

-0.68

+9.79

VGT vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и PG

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-54.25%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-15.52%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-21.15%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-23.77%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-23.77%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-13.29%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-12.16%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

8.80%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и PG

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.99%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

15.01%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

18.78%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

17.82%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

19.05%

+5.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и PG

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and PG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs PG's -54.25%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор