Сравнение PG с ATAI
PG (The Procter & Gamble Company) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ATAI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, PG returned 3.69%/yr vs 29.14%/yr for ATAI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у ATAI с доходностью -4.16%.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
ATAI
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 85.78%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PG и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 23.61% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | -4.16% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -63.67% |
Correlation
The correlation between PG and ATAI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
ATAI:
$1.40B
PG:
$5.23
ATAI:
-$2.67
PG:
4.20
ATAI:
279.18
PG:
6.70
ATAI:
7.05
PG:
$86.72B
ATAI:
$3.49M
PG:
$43.64B
ATAI:
$3.49M
PG:
$22.63B
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. ATAI — Ранг доходности на риск
PG
ATAI
Сравнение PG c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.67 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.66 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и ATAI
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ATAI в -95.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -95.05% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -48.06% | +32.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -59.23% | +38.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -81.33% | +68.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -80.78% | +68.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 30.10% | -21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и ATAI
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Atai Life Sciences N.V. (ATAI) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 20.22% | -13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 50.17% | -35.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 81.21% | -62.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 83.71% | -65.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 83.71% | -64.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и ATAI
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как ATAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PG and ATAI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (20.22%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ATAI's -95.05%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор