Сравнение PG с DNN
PG (The Procter & Gamble Company) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 18.94%/yr for DNN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 8.96% против 18.94% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
DNN
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 85.45%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 18.94%
Сравнение доходности по годам PG и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
DNN Denison Mines Corp | 15.04% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
Correlation
The correlation between PG and DNN is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2005 г. | 0.10 |
The correlation between PG and DNN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
DNN:
$2.76B
PG:
$5.23
DNN:
-CA$0.28
PG:
4.20
DNN:
888.52
PG:
6.70
DNN:
14.81
PG:
$86.72B
DNN:
CA$4.34M
PG:
$43.64B
DNN:
-CA$12.87M
PG:
$22.63B
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. DNN — Ранг доходности на риск
PG
DNN
Сравнение PG c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.54 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.49 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и DNN
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -98.96% | +44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -35.24% | +19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -52.48% | +31.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -55.66% | +31.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -75.90% | +52.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -84.13% | +70.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -85.05% | +72.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 13.74% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и DNN
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 19.82% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 46.75% | -31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 61.29% | -42.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 63.48% | -45.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 64.30% | -45.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и DNN
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PG and DNN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNN has higher volatility (19.82%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор