PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с CMPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с CMPS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CMPS (COMPASS Pathways plc) is a stock. Over the past 5 years, VOO returned 13.43%/yr vs -21.17%/yr for CMPS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и CMPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 75.07%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

CMPS

1 день
5.87%
1 месяц
13.75%
С начала года
75.07%
6 месяцев
79.23%
1 год
175.17%
3 года*
14.30%
5 лет*
-21.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и CMPS

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%12.31%
CMPS
COMPASS Pathways plc		75.07%82.54%-56.80%8.97%-63.67%-53.61%103.59%

Correlation

The correlation between VOO and CMPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

COMPASS Pathways plc

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с CMPS:
CMPS с ATAICMPS с DFTXCMPS с NVDACMPS с ENVBCMPS с FMEDCMPS с FRNWCMPS с MLI

Доходность на риск

VOO vs. CMPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CMPS
Ранг доходности на риск CMPS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c CMPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOCMPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.63

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.35

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

9.84

+2.59

VOO vs. CMPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPS равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и CMPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и CMPS

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и CMPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOCMPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-96.03%

+62.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-51.04%

+42.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-81.00%

+62.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-95.20%

+70.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-79.59%

+77.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-74.10%

+70.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

17.08%

-15.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и CMPS

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOCMPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

23.29%

-18.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

68.03%

-58.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

103.52%

-91.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

79.96%

-63.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

82.33%

-64.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и CMPS

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CMPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPS
COMPASS Pathways plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and CMPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPS has higher volatility (23.29%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs CMPS's -96.03%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и CMPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор