PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTX с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFTX с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFTX (Definium Therapeutics, Inc) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. DFTX operates in Biotechnology (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, DFTX returned 87.91%/yr vs 3.69%/yr for PG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFTX и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTX показывает доходность 84.84%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%.

DFTX

1 день
2.65%
1 месяц
15.93%
С начала года
84.84%
6 месяцев
97.21%
1 год
245.19%
3 года*
87.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTX и PG

2026 (YTD)2025202420232022
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		84.84%92.39%90.16%66.36%-78.74%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%5.94%

Correlation

The correlation between DFTX and PG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFTX:

$2.69B

PG:

$361.53B

EPS

DFTX:

-$2.57

PG:

$5.23

Коэффициент P/B

DFTX:

9.66

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

DFTX:

$0.00

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFTX:

$0.00

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

DFTX:

-$206.36M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definium Therapeutics, Inc

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с DFTX:
DFTX с CMPSDFTX с ATAIDFTX с FRNWDFTX с NVDADFTX с LRCXDFTX с VXUSDFTX с RDIV
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

DFTX vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTX
Ранг доходности на риск DFTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTX c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTXPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
-0.30

+4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
-0.31

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.97

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.71

-0.37

+10.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.51

-0.68

+31.19

DFTX vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTX и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTX и PG

Максимальная просадка DFTX за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTX и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTXPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-54.25%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-15.52%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.38%

-21.15%

-37.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.29%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.22%

-12.16%

-39.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

8.80%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTX и PG

Definium Therapeutics, Inc (DFTX) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что DFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTXPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

6.99%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.79%

15.01%

+23.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.83%

18.78%

+43.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.94%

17.82%

+66.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.94%

19.05%

+64.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTX и PG

DFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFTX и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definium Therapeutics, Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
21.24B
(DFTX) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DFTX and PG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTX has higher volatility (15.21%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, DFTX dropped -86.01% vs PG's -54.25%.

DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTX и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор