PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с PG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.90% против 8.96% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between URA and PG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.15

The correlation between URA and PG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

URA vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.30

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.31

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.37

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.68

+2.98

URA vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и PG

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-54.25%

-39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-15.52%

-15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-21.15%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-23.77%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-23.77%

-37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-13.29%

-35.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-12.16%

-62.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

8.80%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и PG

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

6.99%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

15.01%

+24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

18.78%

+32.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

17.82%

+26.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

19.05%

+18.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и PG

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and PG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs PG's -54.25%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор