Сравнение CMPS с NVDA
CMPS (COMPASS Pathways plc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CMPS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CMPS returned -17.50%/yr vs 65.05%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPS показывает доходность 83.91%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%.
CMPS
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 33.30%
- С начала года
- 83.91%
- 6 месяцев
- 149.31%
- 1 год
- 176.47%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- -17.50%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам CMPS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 83.91% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -53.61% | 64.28% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 7.13% |
Correlation
The correlation between CMPS and NVDA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between CMPS and NVDA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPS:
$1.65B
NVDA:
$5.24T
CMPS:
-$1.73
NVDA:
$6.53
CMPS:
5.06
NVDA:
26.80
CMPS:
$0.00
NVDA:
$253.49B
CMPS:
$0.00
NVDA:
$187.95B
CMPS:
-$312.16M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CMPS
NVDA
Сравнение CMPS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.59 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 6.36 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.27 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.63 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CMPS и NVDA
Максимальная просадка CMPS за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -89.72% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -20.21% | -30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | -36.88% | -44.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -66.34% | -28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.56% | -8.90% | -69.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.12% | -36.21% | -37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | 8.21% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPS и NVDA
COMPASS Pathways plc (CMPS) имеет более высокую волатильность в 26.60% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что CMPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.60% | 12.53% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.66% | 25.54% | +43.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 34.22% | +69.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.94% | 51.69% | +28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.80% | 49.80% | +32.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPS и NVDA
CMPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMPASS Pathways plc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPS and NVDA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (26.60%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, CMPS dropped -96.03% vs NVDA's -89.72%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор