Сравнение DFTX с CMPS
DFTX (Definium Therapeutics, Inc) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DFTX in Biotechnology, CMPS in Medical Care Facilities. Over the past 3 years, DFTX returned 116.90%/yr vs 16.77%/yr for CMPS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DFTX и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTX показывает доходность 231.52%, что значительно выше, чем у CMPS с доходностью 96.81%.
DFTX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 160.66%
- С начала года
- 231.52%
- 1 год
- 360.48%
- 3 года*
- 116.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.03%
CMPS
- 1 день
- 15.08%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 113.19%
- С начала года
- 96.81%
- 1 год
- 203.12%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.35M | $55.98M | $50.32M | |
| $69.80M | $81.84M | $102.67M |
Сравнение доходности по годам DFTX и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 231.52% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -78.74% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 96.81% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -41.00% |
Correlation
The correlation between DFTX and CMPS is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between DFTX and CMPS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DFTX:
$4.84B
CMPS:
$1.83B
DFTX:
-$2.51
CMPS:
-$3.78
DFTX:
17.32
CMPS:
21.69
DFTX:
$0.00
CMPS:
$0.00
DFTX:
$0.00
CMPS:
$0.00
DFTX:
-$206.36M
CMPS:
-$192.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTX vs. CMPS — Ранг доходности на риск
DFTX
CMPS
Сравнение DFTX c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTX | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.37 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.66 | 5.35 | +9.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.35 | 13.15 | +31.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTX и CMPS
Максимальная просадка DFTX за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTX и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTX | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -96.03% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -38.22% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.38% | -81.00% | +22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -77.06% | +68.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.63% | -74.21% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 15.54% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTX и CMPS
Текущая волатильность для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) составляет 17.27%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что DFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTX | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 22.18% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.79% | 70.32% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.86% | 89.51% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.02% | 80.47% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.02% | 82.17% | +4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTX и CMPS
Ни DFTX, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFTX и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definium Therapeutics, Inc и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFTX and CMPS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (22.18%) compared to DFTX (17.27%). In terms of maximum drawdown, DFTX dropped -86.01% vs CMPS's -96.03%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTX и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор