Сравнение PG с VGT
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, PG returned 8.37%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.37% против 25.62% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам PG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between PG and VGT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between PG and VGT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. VGT — Ранг доходности на риск
PG
VGT
Сравнение PG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.57 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 11.41 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.85 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.04 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PG и VGT
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -54.63% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.40% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -27.23% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -35.07% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -35.07% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -2.35% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -7.95% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 5.13% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и VGT
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.08%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.51% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 16.09% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 20.55% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 25.17% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.60% | -5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и VGT
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
PG and VGT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.51%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор