PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNN с URA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNN (Denison Mines Corp) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, DNN returned 18.94%/yr vs 15.90%/yr for URA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DNN и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 18.94% против 15.90% соответственно.

DNN

1 день
2.00%
1 месяц
-12.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
17.24%
1 год
85.45%
3 года*
36.24%
5 лет*
16.76%
10 лет*
18.94%

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNN
Denison Mines Corp		15.04%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between DNN and URA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.72

The correlation between DNN and URA shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

DNN vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNNURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.64

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.21

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.04

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

2.30

+4.19

DNN vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNN и URA

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-93.54%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-31.48%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

-37.81%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-37.90%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-61.45%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.13%

-48.34%

-35.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.05%

-74.94%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.74%

14.12%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и URA

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

17.69%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.75%

39.95%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.29%

51.24%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.48%

43.96%

+19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.30%

37.91%

+26.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и URA

DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

DNN and URA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (19.82%) compared to URA (17.69%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs URA's -93.54%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор