Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 70 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты SPUU
Доходность по периодам
Magnum Experiment 70 на 11 апр. 2026 г. показал доходность в -1.63% с начала года и доходность в 20.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Magnum Experiment 70 | -0.18% | 3.68% | -1.63% | 5.42% | 48.07% | 29.36% | 15.27% | 20.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.32% | 8.72% | 3.09% | 32.95% | 19.82% | 34.67% | 27.73% | 18.34% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -0.18% | 2.93% | 0.63% | 6.13% | 28.43% | 19.16% | 11.52% | 13.87% |
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.33% | 5.54% | 2.74% | 4.50% | 30.57% | 21.27% | 10.36% | 13.61% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -1.12% | 4.76% | -3.00% | 3.55% | 23.16% | 18.54% | 9.04% | 12.55% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -0.82% | 5.78% | -4.83% | -0.27% | 30.64% | 25.43% | 14.17% | 18.61% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -1.76% | 0.56% | -3.28% | 0.37% | 3.18% | 16.31% | 13.50% | 12.30% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.42% | 3.80% | -1.10% | 2.86% | 46.53% | 32.31% | 15.09% | 22.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.46% | 2.61% | -2.12% | -0.44% | 29.75% | 23.59% | 11.41% | 16.46% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.33% | 3.20% | 0.66% | 8.30% | 39.43% | 23.46% | 14.71% | 15.55% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -0.14% | 2.53% | 0.22% | 4.70% | 29.65% | 19.58% | 10.89% | 14.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Magnum Experiment 70 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | -1.87% | -9.01% | 7.91% | -1.63% | ||||||||
| 2025 | 4.35% | -2.81% | -10.28% | -3.45% | 10.84% | 8.90% | 3.68% | 3.22% | 5.98% | 3.73% | -0.14% | -0.30% | 24.22% |
| 2024 | 2.28% | 8.87% | 5.42% | -7.54% | 8.43% | 5.90% | 1.48% | 3.53% | 3.29% | -2.08% | 10.38% | -4.83% | 39.11% |
| 2023 | 10.94% | -4.92% | 5.88% | 2.30% | 0.35% | 11.29% | 5.51% | -3.50% | -8.69% | -4.38% | 16.22% | 7.89% | 42.21% |
| 2022 | -9.50% | -5.45% | 6.09% | -15.42% | -0.51% | -14.48% | 16.56% | -7.70% | -16.31% | 13.87% | 9.09% | -10.63% | -34.71% |
| 2021 | -1.97% | 4.70% | 7.78% | 9.44% | 0.93% | 4.01% | 4.10% | 5.27% | -8.37% | 12.59% | -1.61% | 7.82% | 52.42% |
Метрики бенчмарка
Magnum Experiment 70: годовая альфа составляет 0.56%, бета — 1.74, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 09.06.2014.
- Портфель участвовал в 205.08% роста S&P 500 Index и в 157.04% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 1.74 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 1.74
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 205.08%
- Участие в снижении
- 157.04%
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 70 составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Magnum Experiment 70 имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.23 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 3.12 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.05 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 17.91 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 18 | 0.75 | 1.43 | 1.17 | 1.24 | 2.85 |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 69 | 2.45 | 3.44 | 1.46 | 4.39 | 19.48 |
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 48 | 1.87 | 2.52 | 1.32 | 3.93 | 15.26 |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 30 | 1.48 | 2.06 | 1.26 | 2.50 | 8.03 |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 33 | 1.71 | 2.30 | 1.29 | 2.48 | 7.76 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 11 | 0.25 | 0.45 | 1.05 | 1.00 | 2.09 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 56 | 2.36 | 3.08 | 1.41 | 3.67 | 12.68 |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 38 | 1.85 | 2.52 | 1.33 | 2.64 | 9.23 |
IOO iShares Global 100 ETF | 82 | 3.00 | 4.09 | 1.55 | 5.20 | 23.68 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 66 | 2.35 | 3.28 | 1.44 | 4.39 | 19.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 70 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.84% | 0.79% | 0.94% | 0.63% | 0.83% | 0.48% | 0.59% | 0.93% | 1.19% | 1.17% | 0.91% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.82% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.27% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.21% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.23% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.14% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.72% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.16% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.91% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.08% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 70 показал максимальную просадку в 53.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 70 составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -42.16% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 528 |
| -32.41% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
| -31.67% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 3 июл. 2025 г. | 93 |
| -23.71% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 49, при этом эффективное количество активов равно 2.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.