PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Magnum Experiment 70
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Magnum Experiment 70

Последнее обновление 10 янв. 2025 г.

Распределение активов

SSO 59.72%IWB 12.82%VV 12.78%SPXL 10.37%SPY 4.43%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities
0.01%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		Large Cap Growth Equities
0.44%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		Large Cap Growth Equities
0.02%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		Financials Equities
0.02%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		Financials Equities
0.02%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
0.03%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
0.03%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		Large Cap Growth Equities
0.03%
IOO
iShares Global 100 ETF		Large Cap Growth Equities
0.04%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
0.05%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		Large Cap Growth Equities
0.04%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
0.01%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
0.02%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		Large Cap Growth Equities
12.82%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
0.02%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		Large Cap Growth Equities
0.03%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		Large Cap Growth Equities
0.02%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
0.02%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		Large Cap Growth Equities
0.02%
KCE
0.01%
MGC
0.03%
MGK
0.02%
MMTM
0.03%
OEF
0.06%
ONEQ
0.03%
PWB
0.02%
SCHB
0.01%
SCHG
0.02%
SCHX
0.01%
SPHQ
0.02%
SPLG
0.12%
SPTM
0.03%
SPUU
0%
SPXL
10.37%
SPY
4.43%
SPYG
0.02%
SSO
59.72%
UPRO
-1.67%
USD
0%
VONE
0.05%
VONG
0.02%
VOO
0.01%
VOOG
0.04%
VTHR
0.02%
VTI
0.03%
VUG
0.02%
VV
12.78%
XLG
0.03%
XMMO
0.03%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 70 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.78%
5.97%
Magnum Experiment 70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мар. 2011 г., начальной даты ARGT

Доходность по периодам

Magnum Experiment 70 на 10 янв. 2025 г. показал доходность в 0.99% с начала года и доходность в 19.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.62%-1.93%5.98%23.72%12.67%11.33%
Magnum Experiment 700.99%-4.43%8.78%43.16%18.91%19.03%
Активы портфеля:
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		6.30%6.12%51.61%80.66%28.50%18.57%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		0.77%-2.17%7.07%24.61%12.90%12.26%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.92%-3.24%12.25%28.67%14.08%12.36%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-0.04%-3.25%14.81%27.55%13.26%11.55%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		0.81%-2.74%20.33%39.34%17.87%15.42%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-0.80%-2.35%10.05%25.29%14.19%12.24%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		1.18%-0.26%7.27%38.54%20.38%20.72%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		1.10%-1.34%8.79%33.81%16.64%15.88%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.70%-0.10%2.59%26.94%15.02%12.82%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.68%-2.26%7.34%24.76%13.74%12.80%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.96%-0.73%7.74%35.63%16.40%15.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		0.60%-1.92%6.64%25.37%14.42%13.32%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.99%-0.47%8.02%36.59%16.63%15.32%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.67%-2.12%7.23%25.00%14.06%12.99%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.70%-1.02%8.21%33.34%18.40%16.84%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.78%-1.46%6.94%27.42%15.47%14.13%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.72%-2.30%7.25%24.49%13.63%12.63%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.52%-0.64%7.54%34.65%19.91%18.11%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.64%-2.08%7.13%24.89%13.83%12.76%
KCE
0.05%-3.98%21.90%41.14%20.78%13.67%
MGC
0.59%-1.58%6.57%27.34%15.28%13.97%
MGK
0.64%-1.18%7.42%33.27%18.93%16.86%
MMTM
1.14%-1.09%6.54%30.78%15.06%13.37%
OEF
0.32%-1.23%7.45%30.20%16.27%14.40%
ONEQ
0.84%-0.98%6.67%30.88%17.46%16.56%
PWB
0.84%-2.91%7.83%30.78%14.73%14.14%
SCHB
0.66%-2.21%7.26%24.77%13.81%12.78%
SCHG
1.00%-0.87%8.95%35.56%19.41%16.99%
SCHX
0.78%-1.98%7.27%26.46%16.21%15.80%
SPHQ
0.31%-1.88%5.28%25.48%14.55%13.23%
SPLG
0.57%-1.88%6.63%25.35%14.44%13.31%
SPTM
0.57%-2.19%6.55%24.48%14.09%13.01%
SPUU
1.20%-4.23%9.14%45.37%20.46%20.37%
SPXL
1.35%-7.15%10.33%65.22%20.90%24.47%
SPY
0.58%-1.88%6.61%25.28%14.36%13.26%
SPYG
0.98%-0.47%8.18%36.80%16.80%15.44%
SSO
0.98%-4.49%8.91%44.52%19.93%20.28%
UPRO
1.35%-7.07%10.47%65.21%20.66%24.49%
USD
6.29%13.44%-7.23%149.99%55.27%45.77%
VONE
0.71%-2.03%7.39%25.26%14.18%13.05%
VONG
0.77%-1.02%8.32%33.60%18.53%16.96%
VOO
0.62%-1.89%6.68%25.42%14.43%13.34%
VOOG
1.06%-0.43%8.17%36.71%16.75%15.41%
VTHR
0.61%-2.40%7.15%24.37%13.72%12.68%
VTI
0.65%-2.26%7.19%24.60%13.77%12.76%
VUG
0.79%-1.36%8.07%33.37%17.98%16.06%
VV
0.83%-1.78%7.16%25.80%14.45%13.30%
XLG
0.60%-0.73%7.35%32.92%17.58%15.46%
XMMO
1.85%-3.71%8.86%41.24%16.22%15.72%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 70, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.42%9.56%5.84%-8.31%9.24%6.43%1.53%3.78%3.58%-2.40%11.40%-5.38%42.15%
202311.51%-5.23%6.20%2.43%0.33%11.97%5.87%-3.81%-9.34%-4.71%17.30%8.35%44.39%
2022-10.50%-6.15%6.79%-16.92%-0.64%-15.96%17.63%-8.22%-17.28%14.56%9.50%-11.16%-38.07%
2021-2.14%5.01%8.36%10.19%1.00%4.29%4.48%5.76%-9.13%13.83%-1.73%8.58%57.60%
2020-0.36%-14.82%-27.83%22.62%8.46%2.77%10.78%13.37%-7.45%-4.99%20.99%7.04%19.75%
201914.52%5.81%3.20%7.29%-11.95%13.10%2.41%-3.83%3.40%3.75%6.74%5.35%58.74%
201810.44%-7.60%-5.15%0.18%4.17%0.97%6.59%5.85%0.84%-13.22%2.96%-16.48%-13.40%
20173.18%7.13%0.00%1.72%2.35%0.98%3.63%0.30%3.55%4.23%5.48%2.23%40.55%
2016-9.33%-0.51%12.33%0.56%2.87%0.14%6.66%0.10%-0.21%-3.34%6.56%3.59%19.35%
2015-5.46%10.20%-3.00%1.60%2.11%-3.67%3.75%-11.20%-4.95%15.31%0.53%-3.41%-0.96%
20141.16%3.70%-2.59%7.02%-2.67%3.91%4.94%-0.76%15.19%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 70 составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
График комиссии FXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
График комиссии FTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
IOO
iShares Global 100 ETF
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
График комиссии IYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund
График комиссии EPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 70 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Magnum Experiment 70, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Magnum Experiment 70, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Magnum Experiment 70, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Magnum Experiment 70, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Magnum Experiment 70, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Magnum Experiment 70, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Magnum Experiment 70, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.811.92
Коэффициент Сортино Magnum Experiment 70, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.322.57
Коэффициент Омега Magnum Experiment 70, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.321.35
Коэффициент Кальмара Magnum Experiment 70, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.712.86
Коэффициент Мартина Magnum Experiment 70, с текущим значением в 10.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.8512.10
Magnum Experiment 70
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		2.843.501.434.9812.90
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		2.102.831.403.1613.41
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		1.852.531.322.5210.30
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		1.522.251.282.778.16
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		2.233.161.425.0516.29
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.662.261.302.537.80
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		1.892.491.332.739.78
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		2.002.601.362.7711.07
IOO
iShares Global 100 ETF		1.972.591.362.4810.07
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.942.601.362.9612.09
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		2.142.761.392.9711.77
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.062.751.383.0913.27
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		2.182.811.393.0111.77
IWB
iShares Russell 1000 ETF		2.002.671.373.0212.68
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.022.611.362.6510.26
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		2.122.801.393.1213.75
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.922.571.352.9612.05
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.032.621.362.639.86
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		1.982.641.372.9812.42
KCE
2.152.931.394.4014.44
MGC
2.122.791.393.0813.59
MGK
1.972.551.352.599.74
MMTM
1.972.691.362.9212.09
OEF
2.262.971.423.1913.78
ONEQ
1.802.351.322.439.11
PWB
2.032.701.363.2412.04
SCHB
1.952.611.362.9512.14
SCHG
2.112.731.383.0211.75
SCHX
2.102.781.393.1513.38
SPHQ
2.132.921.384.2414.97
SPLG
2.072.751.383.0713.23
SPTM
1.982.651.372.9812.48
SPUU
1.882.401.332.7811.29
SPXL
1.802.231.312.2810.56
SPY
2.052.731.383.0713.22
SPYG
2.182.811.393.0211.85
SSO
1.822.331.322.7310.95
UPRO
1.792.221.302.2110.56
USD
1.932.351.303.278.06
VONE
2.032.701.373.0112.79
VONG
2.032.631.372.6910.42
VOO
2.062.751.383.0713.32
VOOG
2.182.801.392.9911.80
VTHR
1.912.551.352.8711.92
VTI
1.942.591.362.9212.07
VUG
2.022.621.362.7110.54
VV
2.042.701.383.0613.10
XLG
2.242.921.413.0312.34
XMMO
2.112.951.364.5111.85

Magnum Experiment 70 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.81
1.92
Magnum Experiment 70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 70 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.94%0.94%0.63%0.83%0.48%0.59%0.93%1.19%1.17%0.91%0.99%0.74%
Активы портфеля:
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.33%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.46%1.47%1.73%1.96%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%1.66%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.32%0.32%0.65%0.91%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%0.76%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		1.97%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.04%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.50%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.22%0.22%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.49%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.07%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.22%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.58%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.29%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.43%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.14%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.45%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.03%1.04%1.30%1.53%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.07%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.42%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		1.05%1.05%1.29%1.49%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%1.66%
KCE
1.56%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
MGC
1.14%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%
MGK
0.43%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
MMTM
0.82%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%
OEF
1.02%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%
ONEQ
0.65%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%
PWB
0.08%0.08%0.37%0.31%0.03%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%0.43%
SCHB
1.23%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%
SCHG
0.39%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
SCHX
2.35%2.37%3.50%4.24%2.42%4.11%1.82%4.10%5.10%4.85%4.09%2.63%
SPHQ
1.15%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%
SPLG
1.27%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
SPTM
1.28%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%
SPUU
0.55%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%
SPXL
0.73%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%
SPY
1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
SPYG
0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
SSO
0.84%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
UPRO
0.91%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
USD
0.10%0.10%0.05%0.59%0.00%0.20%1.23%0.93%0.55%7.33%0.39%3.60%
VONE
1.19%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
VONG
0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%
VOO
1.24%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VOOG
0.48%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
VTHR
1.18%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%
VTI
1.26%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VUG
0.46%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VV
1.23%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
XLG
0.72%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%
XMMO
0.33%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.03%
-2.82%
Magnum Experiment 70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnum Experiment 70 показал максимальную просадку в 56.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 70 составляет 6.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-45.45%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.3471 мар. 2024 г.542
-34.3%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-24.21%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286
-18.66%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.10327 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnum Experiment 70 составляет 8.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.74%
4.46%
Magnum Experiment 70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ARGTIAKIAIFXOUSDKCEMMTMXMMOFTCIGMPWBIOOSPHQONEQEPSIWYILCGMGKSPLGXLGVUGSPTMSCHGSPUUVONGVTHRIWFSPYGVOOGIVWIUSGIWLOEFSCHXITOTVTIIWVSCHBVONEIYYMGCSPXLUPROVOOSSOSPYIVVIWBVV
ARGT1.000.410.480.490.470.530.500.560.580.540.560.580.550.560.560.530.560.550.570.540.560.580.560.570.550.590.560.550.550.550.560.570.560.590.600.600.600.600.590.590.570.580.580.580.580.580.580.590.59
IAK0.411.000.750.850.390.740.510.600.560.450.530.590.640.490.710.480.490.480.640.560.500.650.510.650.500.660.500.520.520.520.540.620.610.650.670.670.670.670.660.670.640.660.660.660.660.660.660.660.65
IAI0.480.751.000.860.540.900.590.680.670.610.640.680.700.640.770.610.630.610.730.660.630.750.640.730.630.740.640.640.640.640.660.710.710.750.760.770.770.760.750.760.730.750.750.750.750.750.750.750.74
FXO0.490.850.861.000.510.870.590.720.660.570.620.680.720.620.800.580.600.590.740.640.610.760.620.740.610.770.610.620.620.620.640.710.700.760.790.790.790.790.770.770.730.760.760.760.760.760.760.770.76
USD0.470.390.540.511.000.590.660.650.730.840.760.730.740.810.710.780.780.790.740.760.790.740.790.730.790.730.790.790.790.790.790.750.750.750.750.750.750.750.750.760.760.750.750.750.750.750.750.750.75
KCE0.530.740.900.870.591.000.640.740.720.660.690.720.750.710.820.660.690.670.780.700.690.800.700.780.690.810.690.690.690.690.710.760.750.800.820.820.820.820.810.810.770.790.790.790.790.790.790.810.80
MMTM0.500.510.590.590.660.641.000.710.770.760.790.770.780.780.780.790.790.780.800.790.790.800.790.800.800.810.800.800.800.800.800.810.800.800.800.800.800.800.810.800.810.800.800.800.800.800.800.800.80
XMMO0.560.600.680.720.650.740.711.000.860.740.800.720.800.780.790.730.770.740.790.720.770.810.770.790.770.820.780.770.770.770.790.770.750.820.830.840.830.840.820.830.780.800.800.800.800.800.800.820.81
FTC0.580.560.670.660.730.720.770.861.000.860.920.810.870.870.830.860.900.860.850.830.890.860.890.860.890.880.900.890.890.890.900.860.850.890.900.900.900.900.890.900.880.880.880.880.880.880.880.900.89
IGM0.540.450.610.570.840.660.760.740.861.000.900.870.850.960.820.950.950.960.860.920.960.860.960.870.960.870.960.950.950.950.950.900.910.890.890.890.890.890.890.890.910.890.890.890.890.890.890.890.90
PWB0.560.530.640.620.760.690.790.800.920.901.000.850.890.910.840.930.950.930.870.890.940.880.940.880.940.880.940.940.940.940.940.900.900.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.92
IOO0.580.590.680.680.730.720.770.720.810.870.851.000.890.880.900.910.890.910.900.950.900.900.900.920.910.900.910.920.920.920.920.940.950.930.920.920.920.920.930.930.950.940.940.940.940.940.940.930.94
SPHQ0.550.640.700.720.740.750.780.800.870.850.890.891.000.860.920.880.870.880.910.900.890.920.890.920.900.910.900.910.910.910.910.930.930.940.940.940.940.940.940.940.940.950.950.950.950.950.950.940.95
ONEQ0.560.490.640.620.810.710.780.780.870.960.910.880.861.000.850.960.960.960.890.930.970.890.970.890.970.900.970.960.960.960.960.920.920.920.920.920.920.920.920.920.930.910.910.910.910.910.910.920.92
EPS0.560.710.770.800.710.820.780.790.830.820.840.900.920.851.000.850.850.850.930.900.870.940.870.940.870.940.870.880.880.880.890.940.940.950.960.960.960.960.960.960.950.960.960.960.960.960.960.960.96
IWY0.530.480.610.580.780.660.790.730.860.950.930.910.880.960.851.000.970.990.890.970.980.890.980.900.990.890.990.980.980.980.980.940.950.920.910.910.910.910.920.920.950.930.930.930.930.930.930.920.93
ILCG0.560.490.630.600.780.690.790.770.900.950.950.890.870.960.850.971.000.980.890.940.980.890.980.900.980.900.980.970.970.970.970.930.930.930.920.920.920.920.930.920.940.920.920.920.920.920.920.930.93
MGK0.550.480.610.590.790.670.780.740.860.960.930.910.880.960.850.990.981.000.890.960.990.890.990.900.990.890.990.980.980.980.980.940.950.930.910.920.920.920.920.920.950.930.930.930.930.930.930.930.93
SPLG0.570.640.730.740.740.780.800.790.850.860.870.900.910.890.930.890.890.891.000.910.900.950.900.930.910.940.910.910.910.910.920.940.940.950.950.950.950.950.950.950.950.960.960.960.960.960.960.960.95
XLG0.540.560.660.640.760.700.790.720.830.920.890.950.900.930.900.970.940.960.911.000.960.910.960.930.960.910.960.970.970.970.960.960.990.950.940.930.940.940.950.940.970.960.960.960.960.960.960.950.96
VUG0.560.500.630.610.790.690.790.770.890.960.940.900.890.970.870.980.980.990.900.961.000.900.990.910.990.900.990.980.980.980.980.940.950.940.930.930.930.930.940.940.950.940.940.940.940.940.940.940.95
SPTM0.580.650.750.760.740.800.800.810.860.860.880.900.920.890.940.890.890.890.950.910.901.000.900.940.910.950.910.910.910.910.920.950.940.960.960.960.960.970.960.960.960.960.960.960.960.960.960.960.96
SCHG0.560.510.640.620.790.700.790.770.890.960.940.900.890.970.870.980.980.990.900.960.990.901.000.910.990.910.990.980.980.980.980.940.950.940.930.930.930.940.940.940.950.940.940.940.940.940.940.940.95
SPUU0.570.650.730.740.730.780.800.790.860.870.880.920.920.890.940.900.900.900.930.930.910.940.911.000.910.940.910.920.920.920.930.960.950.960.960.960.960.960.960.960.960.960.970.970.970.970.970.960.96
VONG0.550.500.630.610.790.690.800.770.890.960.940.910.900.970.870.990.980.990.910.960.990.910.990.911.000.911.000.980.990.990.980.940.950.940.930.930.930.930.940.940.950.940.940.940.940.940.940.940.95
VTHR0.590.660.740.770.730.810.810.820.880.870.880.900.910.900.940.890.900.890.940.910.900.950.910.940.911.000.910.910.910.910.920.940.940.960.970.970.970.970.970.970.950.960.960.960.960.960.960.970.96
IWF0.560.500.640.610.790.690.800.780.900.960.940.910.900.970.870.990.980.990.910.960.990.910.990.911.000.911.000.990.990.990.990.940.960.940.940.940.940.940.940.940.960.940.940.940.940.940.940.950.95
SPYG0.550.520.640.620.790.690.800.770.890.950.940.920.910.960.880.980.970.980.910.970.980.910.980.920.980.910.991.000.991.000.990.950.960.950.940.940.940.940.940.940.960.950.950.950.950.950.950.950.95
VOOG0.550.520.640.620.790.690.800.770.890.950.940.920.910.960.880.980.970.980.910.970.980.910.980.920.990.910.990.991.001.000.990.950.960.950.940.940.940.940.940.940.960.950.950.950.950.950.950.950.95
IVW0.550.520.640.620.790.690.800.770.890.950.940.920.910.960.880.980.970.980.910.970.980.910.980.920.990.910.991.001.001.000.990.950.970.950.940.940.940.940.940.940.960.950.950.950.950.950.950.950.96
IUSG0.560.540.660.640.790.710.800.790.900.950.940.920.910.960.890.980.970.980.920.960.980.920.980.930.980.920.990.990.990.991.000.950.960.950.950.950.950.950.950.950.970.960.960.960.960.960.960.960.96
IWL0.570.620.710.710.750.760.810.770.860.900.900.940.930.920.940.940.930.940.940.960.940.950.940.960.940.940.940.950.950.950.951.000.980.970.960.960.960.960.970.970.980.970.970.970.970.970.970.970.97
OEF0.560.610.710.700.750.750.800.750.850.910.900.950.930.920.940.950.930.950.940.990.950.940.950.950.950.940.960.960.960.970.960.981.000.970.970.970.970.970.970.970.990.980.980.980.980.980.980.980.98
SCHX0.590.650.750.760.750.800.800.820.890.890.910.930.940.920.950.920.930.930.950.950.940.960.940.960.940.960.940.950.950.950.950.970.971.000.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.99
ITOT0.600.670.760.790.750.820.800.830.900.890.910.920.940.920.960.910.920.910.950.940.930.960.930.960.930.970.940.940.940.940.950.960.970.991.001.001.001.000.990.990.980.990.990.990.990.990.991.000.99
VTI0.600.670.770.790.750.820.800.840.900.890.910.920.940.920.960.910.920.920.950.930.930.960.930.960.930.970.940.940.940.940.950.960.970.991.001.001.001.000.990.990.980.990.990.990.990.990.991.000.99
IWV0.600.670.770.790.750.820.800.830.900.890.910.920.940.920.960.910.920.920.950.940.930.960.930.960.930.970.940.940.940.940.950.960.970.991.001.001.001.000.990.990.980.990.990.990.990.990.991.000.99
SCHB0.600.670.760.790.750.820.800.840.900.890.910.920.940.920.960.910.920.920.950.940.930.970.940.960.930.970.940.940.940.940.950.960.970.991.001.001.001.000.990.990.980.990.990.990.990.990.991.000.99
VONE0.590.660.750.770.750.810.810.820.890.890.910.930.940.920.960.920.930.920.950.950.940.960.940.960.940.970.940.940.940.940.950.970.970.990.990.990.990.991.000.990.990.990.990.990.990.990.990.990.99
IYY0.590.670.760.770.760.810.800.830.900.890.910.930.940.920.960.920.920.920.950.940.940.960.940.960.940.970.940.940.940.940.950.970.970.990.990.990.990.990.991.000.990.990.990.990.990.990.990.990.99
MGC0.570.640.730.730.760.770.810.780.880.910.910.950.940.930.950.950.940.950.950.970.950.960.950.960.950.950.960.960.960.960.970.980.990.990.980.980.980.980.990.991.000.990.990.990.990.990.990.990.99
SPXL0.580.660.750.760.750.790.800.800.880.890.910.940.950.910.960.930.920.930.960.960.940.960.940.960.940.960.940.950.950.950.960.970.980.990.990.990.990.990.990.990.991.001.001.001.001.001.001.001.00
UPRO0.580.660.750.760.750.790.800.800.880.890.910.940.950.910.960.930.920.930.960.960.940.960.940.970.940.960.940.950.950.950.960.970.980.990.990.990.990.990.990.990.991.001.001.001.001.001.001.001.00
VOO0.580.660.750.760.750.790.800.800.880.890.910.940.950.910.960.930.920.930.960.960.940.960.940.970.940.960.940.950.950.950.960.970.980.990.990.990.990.990.990.990.991.001.001.001.001.001.001.001.00
SSO0.580.660.750.760.750.790.800.800.880.890.910.940.950.910.960.930.920.930.960.960.940.960.940.970.940.960.940.950.950.950.960.970.980.990.990.990.990.990.990.990.991.001.001.001.001.001.001.001.00
SPY0.580.660.750.760.750.790.800.800.880.890.910.940.950.910.960.930.920.930.960.960.940.960.940.970.940.960.940.950.950.950.960.970.980.990.990.990.990.990.990.990.991.001.001.001.001.001.001.001.00
IVV0.580.660.750.760.750.790.800.800.880.890.910.940.950.910.960.930.920.930.960.960.940.960.940.970.940.960.940.950.950.950.960.970.980.990.990.990.990.990.990.990.991.001.001.001.001.001.001.001.00
IWB0.590.660.750.770.750.810.800.820.900.890.910.930.940.920.960.920.930.930.960.950.940.960.940.960.940.970.950.950.950.950.960.970.980.991.001.001.001.000.990.990.991.001.001.001.001.001.001.001.00
VV0.590.650.740.760.750.800.800.810.890.900.920.940.950.920.960.930.930.930.950.960.950.960.950.960.950.960.950.950.950.960.960.970.980.990.990.990.990.990.990.990.991.001.001.001.001.001.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab