- ISIN
- US78464A8053
- CUSIP
- 78464A805
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 4 окт. 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Composite 1500 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $13B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 467K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $42.53M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции SPTM — $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPTM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,838.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) показал доход в 13.92% с начала года и 24.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPTM составила 15.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 15.05%
- Всё время*
- 8.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPTM по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPTM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | -0.47% | -5.00% | 10.36% | 5.02% | -0.64% | -0.07% | 3.00% | 13.92% | ||||
| 2025 | 2.79% | -1.59% | -5.57% | -0.99% | 6.21% | 5.05% | 2.16% | 2.29% | 3.36% | 2.13% | 0.36% | 0.09% | 16.93% |
| 2024 | 1.23% | 5.31% | 3.29% | -4.08% | 4.86% | 3.20% | 1.66% | 2.15% | 2.01% | -0.96% | 6.28% | -2.81% | 23.87% |
| 2023 | 6.49% | -2.34% | 2.95% | 1.41% | 0.25% | 6.60% | 3.43% | -1.70% | -4.81% | -2.48% | 9.12% | 5.06% | 25.55% |
| 2022 | -5.39% | -2.59% | 3.50% | -8.58% | 0.26% | -8.34% | 9.34% | -4.05% | -9.15% | 8.21% | 5.55% | -5.70% | -17.75% |
| 2021 | -0.69% | 3.23% | 4.45% | 5.02% | 0.83% | 2.03% | 2.11% | 2.94% | -4.50% | 6.77% | -0.80% | 4.52% | 28.58% |
Метрики бенчмарка
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF has an annualized alpha of 2.67%, beta of 0.92, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2000.
- This ETF captured 105.29% of S&P 500 Index gains but only 95.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.83, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 105.29%
- Участие в снижении
- 95.94%
Комиссия
Комиссия SPTM составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPTM имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.50 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 10.58 | +1.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.93 | $0.92 | $0.84 | $0.80 | $0.73 | $0.72 | $0.68 | $0.59 | $0.55 | $0.53 | $0.49 |
Дивидендный доход | 1.03% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF показал максимальную просадку в 54.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.80%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.97%окт. 2002 г. | 1y 11mo | 3y 1mo | 5y 15dнояб. 2000 г. - нояб. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-34.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 27d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.14%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.20%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SPTM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -56.78% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.10% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | -18.90% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -25.43% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -33.92% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.17% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.69% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.14% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPTM
Добавьте SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPTM