График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Russell 1000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) показал доход в -4.22% с начала года и 17.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VONE составила 13.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Vanguard Russell 1000 ETF
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VONE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | -0.60% | -4.97% | -4.22% | |||||||||
| 2025 | 3.17% | -1.78% | -5.79% | -0.68% | 6.30% | 5.09% | 2.32% | 2.07% | 3.37% | 2.22% | 0.24% | 0.04% | 17.21% |
| 2024 | 1.32% | 5.43% | 3.15% | -4.22% | 4.80% | 3.20% | 1.56% | 2.27% | 2.09% | -0.72% | 6.56% | -2.75% | 24.51% |
| 2023 | 6.62% | -2.45% | 3.20% | 1.33% | 0.42% | 6.68% | 3.46% | -1.75% | -4.63% | -2.56% | 9.44% | 4.95% | 26.41% |
| 2022 | -5.74% | -2.73% | 3.57% | -9.09% | 0.02% | -8.43% | 9.33% | -3.83% | -9.16% | 7.83% | 5.43% | -5.80% | -19.14% |
| 2021 | -0.86% | 3.00% | 3.83% | 5.37% | 0.43% | 2.49% | 2.07% | 2.94% | -4.57% | 6.88% | -1.29% | 3.99% | 26.49% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Russell 1000 ETF: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 1.00, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 23.09.2010.
- Этот ETF участвовал в 106.07% роста S&P 500 Index, но только в 97.82% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 1.00 и R² 0.98 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 106.07%
- Участие в снижении
- 97.82%
Комиссия
Комиссия VONE составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VONE имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VONE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.61 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VONE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 1000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.38 | $3.30 | $3.20 | $3.04 | $2.76 | $2.53 | $2.55 | $2.44 | $2.24 | $2.07 | $1.94 | $1.77 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 1000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $3.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Russell 1000 ETF показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Russell 1000 ETF составляет 6.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -25.12% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.73% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.72% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -19.06% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...