PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92206C7305
CUSIP92206C730
ЭмитентVanguard
Дата выпуска20 сент. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell 1000 Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VONE составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 1000 ETF

Популярные сравнения: VONE с VONG, VONE с VOO, VONE с IWB, VONE с IWD, VONE с VONV, VONE с VTHR, VONE с IWY, VONE с SPY, VONE с VB, VONE с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Russell 1000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
484.04%
361.69%
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Russell 1000 ETF показал доход в 11.27% с начала года и 28.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Russell 1000 ETF составила 12.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.27%11.18%
1 месяц5.76%5.60%
6 месяцев18.47%17.48%
1 год28.28%26.33%
5 лет (среднегодовая)14.66%13.16%
10 лет (среднегодовая)12.70%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VONE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%5.43%3.15%-4.22%11.27%
20236.62%-2.45%3.20%1.33%0.42%6.68%3.46%-1.75%-4.63%-2.56%9.44%4.95%26.41%
2022-5.74%-2.73%3.57%-9.09%0.02%-8.43%9.33%-3.83%-9.16%7.83%5.43%-5.80%-19.14%
2021-0.86%3.00%3.83%5.37%0.43%2.49%2.07%2.94%-4.57%6.88%-1.29%3.99%26.49%
20200.25%-8.14%-13.18%13.10%5.40%1.98%5.85%7.30%-3.65%-2.24%11.71%4.12%20.95%
20198.36%3.30%1.75%4.03%-6.34%6.91%1.53%-1.85%1.83%2.10%3.84%2.74%31.12%
20185.55%-3.74%-2.26%0.29%2.63%0.56%3.44%3.41%0.39%-7.13%2.02%-8.98%-4.84%
20171.95%3.84%0.18%0.98%1.25%0.70%2.03%0.21%2.10%2.30%3.03%1.16%21.55%
2016-5.49%-0.07%7.11%0.36%1.73%0.26%3.75%0.10%0.36%-2.21%4.02%1.81%11.78%
2015-2.98%5.86%-1.29%0.68%1.40%-2.01%2.01%-6.10%-2.74%8.09%0.39%-1.83%0.67%
2014-3.11%4.46%0.78%0.36%2.29%2.33%-1.50%4.06%-1.65%2.32%2.84%-0.33%13.29%
20135.57%1.32%3.76%1.78%2.07%-1.35%5.54%-2.93%3.67%4.67%2.48%2.66%33.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VONE среди ETFs на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 8787
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VONE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONE, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONE, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONE, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Vanguard Russell 1000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.52
2.38
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Russell 1000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.07$3.04$2.76$2.53$2.55$2.44$2.24$2.07$1.94$1.77$1.59$1.45

Дивидендный доход

1.28%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 1000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.91$3.04
2022$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.73$2.76
2021$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.78$2.53
2020$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.80$2.55
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.44
2018$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.61$2.24
2017$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$2.07
2016$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.59$1.94
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.54$1.77
2014$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.49$1.59
2013$0.29$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.45$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.10%
-0.09%
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Russell 1000 ETF показал максимальную просадку в 34.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Russell 1000 ETF составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-25.12%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-19.72%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-19.72%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-14.3%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Russell 1000 ETF составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.34%
3.36%
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF)
Benchmark (^GSPC)