PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

EPS — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. Large Cap Index. EPS запущен 23 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.08%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W5884

CUSIP

97717W588

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

23 февр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree U.S. Large Cap Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EPS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Популярные сравнения:
EPS с VOO EPS с DTH EPS с SPLG EPS с ^GSPC EPS с BRK-B EPS с IUS EPS с VTI EPS с SWPPX EPS с IWL EPS с MGC
Популярные сравнения:
EPS с VOO EPS с DTH EPS с SPLG EPS с ^GSPC EPS с BRK-B EPS с IUS EPS с VTI EPS с SWPPX EPS с IWL EPS с MGC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) показал доход в 0.35% с начала года и 12.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPS составила 11.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

EPS

С начала года

0.35%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-2.60%

1 год

12.69%

3 года

12.79%

5 лет

15.19%

10 лет

11.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.77%-1.24%-5.15%-2.02%5.37%0.35%
20241.77%4.80%4.03%-3.83%4.30%2.76%1.77%2.14%1.93%-0.38%6.25%-3.34%23.97%
20236.08%-2.65%2.27%1.83%-0.67%6.14%4.09%-1.81%-3.72%-2.75%8.07%4.73%22.81%
2022-3.95%-2.94%3.37%-8.42%1.04%-8.37%7.94%-3.54%-9.14%8.57%5.85%-5.25%-15.82%
2021-0.82%2.84%6.26%4.36%1.46%1.08%2.06%2.80%-4.75%5.74%-1.46%5.55%27.47%
2020-1.55%-8.78%-14.06%12.38%4.37%1.18%4.34%6.53%-3.45%-2.26%12.22%3.89%12.02%
20198.59%3.03%1.16%4.59%-7.67%7.62%2.49%-2.73%2.85%2.65%3.95%2.97%32.54%
20184.73%-3.69%-2.77%-0.63%1.99%0.14%3.65%2.68%0.50%-5.57%1.33%-9.22%-7.52%
20171.16%4.85%-0.17%0.93%0.82%0.93%2.30%0.53%2.02%2.47%3.99%0.93%22.73%
2016-5.71%0.35%6.70%-0.69%1.92%-0.81%4.12%0.78%0.26%-1.21%5.63%2.21%13.76%
2015-3.82%5.63%-1.67%0.88%1.40%-2.09%1.25%-6.21%-2.85%9.10%0.27%-2.50%-1.56%
2014-4.14%4.37%2.04%0.52%1.97%1.97%-0.86%3.56%-1.24%2.24%2.78%-0.07%13.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPS составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EPS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. LargeCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.

1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%2.00%2.10%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.90$0.87$0.81$0.76$0.74$0.62$0.57$0.49$0.51$0.50$0.40

Дивидендный доход

1.45%1.47%1.73%1.96%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. LargeCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.90
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.87
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.81
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.76
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.74
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.62
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.57
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.49
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.51
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.50
2014$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. LargeCap Fund показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 759 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree U.S. LargeCap Fund составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.43%11 окт. 2007 г.3536 мар. 2009 г.75914 мар. 2012 г.1112
-35.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-23.55%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-19.01%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.135
-17.65%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...