WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. LargeCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) показал доход в -3.60% с начала года и 16.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPS составила 13.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EPS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund: годовая альфа составляет 2.17%, бета — 0.90, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 26.02.2007.

• Этот ETF участвовал в 103.58% роста S&P 500 Index, но только в 96.99% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.90 и R² 0.91 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия EPS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

EPS имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. LargeCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. LargeCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree U.S. LargeCap Fund составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.