- ISIN
- US97717W5884
- CUSIP
- 97717W588
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 23 февр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. Large Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции EPS — $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) показал доход в 11.42% с начала года и 29.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPS составила 14.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
WisdomTree U.S. LargeCap Fund
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 14.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | -0.97% | -4.30% | 10.31% | 5.07% | -0.28% | 11.42% | ||||||
| 2025 | 3.77% | -1.24% | -5.15% | -2.02% | 5.44% | 4.91% | 2.30% | 2.52% | 3.03% | 1.70% | 1.24% | 0.17% | 17.40% |
| 2024 | 1.77% | 4.80% | 4.03% | -3.83% | 4.30% | 2.76% | 1.77% | 2.13% | 1.93% | -0.38% | 6.25% | -3.34% | 23.97% |
| 2023 | 6.08% | -2.65% | 2.27% | 1.83% | -0.67% | 6.14% | 4.09% | -1.81% | -3.72% | -2.75% | 8.07% | 4.73% | 22.81% |
| 2022 | -3.95% | -2.94% | 3.37% | -8.42% | 1.04% | -8.37% | 7.94% | -3.54% | -9.14% | 8.57% | 5.85% | -5.25% | -15.82% |
| 2021 | -0.82% | 2.84% | 6.26% | 4.36% | 1.46% | 1.08% | 2.06% | 2.80% | -4.75% | 5.74% | -1.46% | 5.55% | 27.47% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. LargeCap Fund has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.90, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2007.
- This ETF captured 103.44% of S&P 500 Index gains but only 96.96% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 103.44%
- Участие в снижении
- 96.96%
Комиссия
Комиссия EPS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPS имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.93 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 13.52 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. LargeCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.87 | $0.81 | $0.76 | $0.74 | $0.62 | $0.57 | $0.49 | $0.51 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. LargeCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. LargeCap Fund показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree U.S. LargeCap Fund составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.43%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 9d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.79%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.55%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.99%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 15d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.65%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| EPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -56.78% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.10% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -18.90% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.43% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -33.92% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.74% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -10.72% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.97% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPS
Добавьте WisdomTree U.S. LargeCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPS